Приветствую! Представьте, трейдер видит на графике фигуру теханализа «треугольник» и ставит, допустим, 10 000$ на его пробой. Если вы ознакомились хотя бы с одной из книг по техническому анализу, то вас подобный пример не смутит. Но если вы читаете эту статью, то велика вероятность, что вы еще не успели прочесть соответствующую литературу, и пример ставки крупной суммы на какой-то треугольник вызывает внутренний диссонанс! Как можно ставить деньги, начертив 2 линии на графике и увидев этот геометрический сигнал?! Где анализ, разбор перспектив, новостей, ГДЕ?
Нигде. На самом деле — НИГДЕ. Давайте разберем, почему именно так и почему это логично.
Обозначим, о чем идет речь в этой заметке.
Треугольник в трейдинге — это распространенная фигура теханализа, образованная двумя сходящимися (а в исключительных случаях расходящимися) линиями поддержки и сопротивления. По сути представляет из себя сужающийся диапазон изменения цен, который пробивается резким импульсом. Характеризуется пониженной волатильностью и падающим объёмом, эти показатели растут при пробое фигуры. Для наглядности обратите внимание на картинку выше — классический сужающийся треугольник, его пробой и сильное движение.
Симметричный треугольник
Рассмотрим их по порядку, начав с симметричного треугольника, изображенного на рисунке ниже. Фигура «Треугольник» именно этого типа встречается на ценовых графиках чаще других.
Пример симметричного треугольника
Как видите симметричный треугольник образуется ценой, зажатой между двумя сходящимися линиями тренда. Одна из этих линий наклонена вниз, другая имеет наклон вверх. Куда пойдет цена на выходе из фигуры заранее не известно, однако, как правило, на больших таймфреймах выход из симметричного треугольника происходит в направлении тренда, предшествующего началу формирования данной фигуры.
Трейдеры, торгуя этот паттерн, в основном предпочитают выставлять отложенные ордера по обе стороны от сужающейся вершины фигуры.
Анализ паттерна симметричный «Треугольник»
Как и в случае с другими паттернами технического анализа для оценки силы и истинности данной фигуры я использую простой индикатор объёма (индикатор Volume). Показания индикатора интерпретируются следующим образом:
Анализ симметричного треугольника
Объёмы имеют тенденцию возрастать в то время, когда цена начинает двигаться в направлении основного тренда и падать на её откатах и коррекциях. Поэтому если рост объёмов сопровождает движение цены вверх, то вероятно пробитие треугольника вверх и дальнейший рост цены. Аналогично, если движение цены вниз сопровождается ростом объёмов, то вероятно пробитие паттерна вниз и дальнейшее падение цены.
Как видите, на рисунке рост объёмов сначала сопровождал движение цены вниз. Затем, по мере формирования паттерна, объёмы начали расти в направлении роста цены, что в конечном итоге и определило выход цены из треугольника вверх.
Стратегия торговли по паттерну симметричный «Треугольник»
Открытие позиции осуществляется с помощью отложенных ордеров выставленных по обе стороны возможного выхода из треугольника (один на покупку, второй, на продажу). В итоге, когда срабатывает один из ордеров, второй – должен быть удалён.
Стратегия торговли на симметричном “Треугольнике”
Целевой уровень определяется как расстояние от входа цены в треугольник до его вершины (см. рисунок). Ордер TAKE PROFIT устанавливается на расстоянии равном целевому уровню, отложенному от точки выхода из треугольника.
Ордер STOP LOSS устанавливается на стороне треугольника противоположной той, которая была пробита.
Как лучше использовать эту фигуру?
Так как я всегда был против спекуляций, то использование фигуры “треугольник” в моем случае это только его пробитие вверх. Я изучаю графики и смотрю, проглядываются ли где-нибудь фигуры треугольников?
В настоящее время самая глобальная фигура “треугольник” проглядывается именно на индексе РТС. Кто не в курсе, это средняя температура по больнице нашей российской экономики, выраженная в долларх США. Эта информация актуальна на сегодняшний момент, когда в стране жестокий кризис и все топовые акции российских компаний лежат на полу. Если вы читаете эту статью задолго после ее публикации, то можете сверить мой прогноз, который я даю сейчас.
Я жду очень буйного роста по всем нашим акциям в ближайшие 5-6 лет, поэтому, сейчас самое время покупать голубые фишки российского рынка акций и набивать свой портфель до отказа, не забывая про стратегию Ленивого инвестора.
Восходящий треугольник
А вот фигура восходящий «Треугольник» однозначно является паттерном продолжения тренда. Она формируется на восходящем тренде вблизи сильного уровня сопротивления предвосхищая пробой этого уровня в конце своего формирования.
Из рисунка видно, что восходящий треугольник образован ценой, зажатой между горизонтальной линией сопротивления и линией восходящего тренда. Вход в позицию как правило осуществляется отложенным ордером, расположенным чуть выше линии сопротивления.
Анализ восходящего треугольника
Подтверждением истинности данной фигуры будут служить показатели индикатора Volume растущие вместе с ростом цены и падающие вместе с её падением (в рамках формируемой фигуры).
Анализируем восходящий “Треугольник”
Кроме этого бывает так что после пробития уровня сопротивления цена разворачивается и вновь возвращается к нему. Понять, что это не разворот тенденции, а лишь простой откат, нам вновь помогут показатели индикатора Volume. Если они (показатели объёма) при этом снижаются, то это говорит лишь о временной коррекции и скорее всего цена достигнув уровня вновь развернется и продолжит свое движение вверх.
Стратегия торговли по паттерну восходящий «Треугольник»
Позицию открываем после пробития линии сопротивления (которой соответствует верхняя сторона треугольника). Если открываем вручную, то ждём, пока цена закроется за пределами уровня. Если открываем посредством установки отложенного ордера BUY STOP, то ставим его на 5-10 пунктов выше линии сопротивления.
Торгуем восходящий “Треугольник”
Целевой уровень также определяется как расстояние от входа цены в треугольник до уровня сопротивления (см. рисунок). Ордер TAKE PROFIT откладываем от уровня сопротивления вверх на расстояние равное целевому уровню.
Ордер STOP LOSS также устанавливается на стороне треугольника противоположной той, которая была пробита.
Знаки неопределенности
В данном случае речь идет о двух типах паттерна: сужающемся и расширяющемся. Каждый формируется из двух полос сужающихся и расширяющихся. Большинство спекулянтов работающих с фигурой впервые не всегда знают, как определить тот или иной паттерн на графике.
Сужающийся треугольник
Формируется нисходящей полосой сопротивления, для которой каждый дальнейший пик будет располагаться ниже представленного ранее. Полоса поддержки будет восходящей, и сформирована минимумами, но растущими. Продление таких полос как раз приводит к их пересечению, и формированию симметричной фигуры.
Данный паттерн появляется в момент, когда большая часть участников рыночных процессов, даже не знает о дальнейшей направленности стоимости. Спекулянты ждут, когда открыть новые операции. Спустя время, для роста стоимости недостаточно ресурсов, объем торгов падает, но на балансах трейдеров средств достаточно.
В момент когда появляется шикарный сигнал, который может выступить в качестве пробоя паттерна, ситуация может в корне поменяться. Чем ближе пробой к концу треугольника, тем резче будут прыжки стоимости.
Расходящийся треугольник
На графике стоимости треугольник расходящийся появляется на основе полосы поддержки, сформированной на падающих со временем минимумах, и восходящему сопротивлению, которое проведено по ряду повышающихся со временем максимумов. Если на графике появляется такая фигура – это чаще всего сопровождается повышением объемом торговли.
Появление данного типа паттерна указывает на то, что можно наблюдать за высокой активностью двух сторон сделок, но их решения приводят к уравновешиванию рыночной ситуации.
Профессиональные спекулянты не рекомендуют приступать к работе до момента, пока не будет пробоя паттерна, или же не появится снижение движений стоимости.
Логическое обоснование модели
Почему такая фигура формируется, и она свидетельствует о развороте? Есть несколько объяснений тому, что является основой для появления такого паттерна. Одна из них – серьезные рыночные игроки набирают позиции. Согласно другой трактовке, при формировании этой модели, крупные игроки «сбрасывают» более мелких.
В треугольнике позиции постоянно накапливаются внутри диапазона. Что касается клина, здесь не идет накапливание позиций в одну из сторон. Ордера, наоборот, постоянно выбиваются. Например, при восходящем клине наблюдается обновление максимальных значений. Но, в то же время, видно, что рынок не собирается дальше идти вверх.
Вопросы Академии трейдинга MasterForex-V:
- Почему не сработало правило классического пробития «треугольника» по тренду (рис. 13), как этому учат Д. Мэрфи, Д. Швагер, Э. Найман и др.?
- Какие правила пробития «треугольника» являются истинными на рынке Форекс? В чем их отличия от правил, которые изложили Мэрфи, Швагер, Элдер, Найман и другие? Напомним, что по этим «классическим правилам» работают и проигрываются около 99% трейдеров во всех странах и уголках мира.
- Что нужно добавить к рисунку 14, чтобы понять, почему ВСЕ слушатели Академии трейдинга в ситуации 6.11.2006 открыли сделки на buy, а не sell, как учат классики теханализа?
Рис. 14. «Треугольник» стал разворотной фигурой - В чем отличие ЛОЖНОГО пробития симметричного «треугольника» 6.11.2006 от ИСТИННОГО пробития симметричного «треугольника» 14.12.2006?
Рассмотрим, как происходит истинное пробитие «треугольника» по стадиям анализа, предложенным в материалах закрытого форума Академии трейдинга MasterForex-V.
Рис.15. Первый шаг анализа «треугольника»
Рис.16. Второй шаг анализа «треугольника»
Рис.17. Третий шаг анализа «треугольника»
Рис.18. Четвертый шаг анализа «треугольника»
Глава1. Определение тренда в торговой системе Masterforex-V>>
Глава 2. Уровни сопротивления и поддержки в торговой системе Masterforex-V>>
Глава 3. Действительный и ложный прорыв уровня сопротивления и поддержки. Отскок от технического уровня>>
Глава 4. Технические уровни форекс от агентства Доу Джонс (Dow Jones)>>
Глава 5. Точка разворота валютных пар — пивот Pivot Points>>
Глава 6. Трендовые каналы, как инструмент анализа рынка форекс>>
Глава 7. Открытие сделок при работе с использованием трендовых каналов>>
Глава 8. Наклонные каналы в торговой системе Masterforex-V>>
Глава 9. Классические фигуры технического анализа – разворот тренда>>
Глава 10. Классические фигуры технического анализа — разворот тренда (окончание)>>
Глава 11. Технический анализ – фигуры продолжения тренда — прямоугольник>>
Глава 12. Фигуры продолжения тренда — гэп (Gaps)>>
Глава 13. Фигуры продолжения тренда — флаг, вымпел, клин>>
Глава 14. Модели теханализа форекса – треугольники>>
Что представляет собой клин?
Фигура клин очень похожа на треугольник. У нее есть две грани, которые сходятся в одной точке – вершине. Но, в отличие от треугольников Форекс, у этой модели вершина повернута либо вверх, либо вниз, в зависимости от типа паттерна.
Восходящий клин всегда «смотрит» вверх. Цена внутри паттерна как бы зажимается в диапазон (как и у треугольника). Причем происходит обновление экстремумов в направлении тенденции до тех пор, пока не начнется отработка модели.
Нисходящий клин всегда «смотрит» вниз. Цена зажимается внутри этой формации до тех пор, пока не начнется ее отработка. У такого паттерна минимумы продолжат обновляться вдоль нижней грани. А затем происходит движение вверх и начинается новая линии тренда.
