Торговая стратегия «скальпинг» по стакану криптовалютами

 

Те, кто занимается или интересуется трейдингом или копированием сделок, обязательно встретит такое понятие, как скальпинг (Scalping). В этой статье разберем: скальпинг что это такое, пройдемся по основам скальпинга, оценим по отзывам преимущества и недостатки данного типа торговли на форекс и выясним сколько можно заработать на скальпинге.

Быстрая навигация

Что такое скальпинг в трейдинге?

Как же мне повезло, что мое первое знакомство с трейдингом было не через скальпинг. Это был бы моментальный слив счета и полное разочарование в трейдинге. Нет, конечно есть трейдеры-скальперы, которые хорошо зарабатывают в трейдинге. И у меня глубокое уважение к таким мастерам своего дела. Это реально крутые бизнесмены такого конкурентного и жесткого бизнеса. Предлагаю вам рассмотреть вместе со мной что такое скальпинг в трейдинге и решить: подходит он вам или не подходит.

Скальпинг-это тип трейдинга, который несет за собой огромное число сделок в короткий таймфрейм. Скальперы держат позицию до 20 минут примерно, потом закрывают и ищут новые точки в разных активах.

Бытует мнение, что человек, совершая столько входов за день, знает куда ходит рынок. Иначе, как он зарабатывает? На практике все гораздо проще. Применяется тот же технический анализ с его флагами, треугольниками, фигурой Голова-и-Плечи и риск-менеджментом. Еще они используют стакан, чтобы видеть крупных игроков. Многие скальперы используют наряду с обычным торговым терминалом еще и скальперские приводы-специальные программы.

На каких рынках можно заниматься скальпингом?

Обычный не агрессивный стиль торговли не везде возможен, и в скальпинге тоже особо серьезно нужно подходить к выбору инструмента для торгов. Самые общие требования к инструменту такие:

1. Комиссия должна быть мизерной, либо вся прибыль будет едва перекрываться.
2. Инструмент должен быть волатильным, тогда будут хорошие движения на маленьких таймфреймах. А это то, что и нужно.
3. Пригодится доступ к стакану и ленте ордеров.
4. Идеально бы отсутствие спредов и проскальзывания.

Начинающим трейдерам-скальперам подходит торговля на Московской фондовой бирже, Срочном рынке и отдельной секции MOEX. Тут есть и стакан, лента, несущественные спреды и проскальзывания, подходящие под такой стиль торговли комиссии.

Подведем итоги

Как мы, надеюсь, узнали из этого урока, трейдеры, которые используют стратегии скальпинга на рынке форекс, должны уделять пристальное внимание определенным характеристикам торгуемых валютных пар. Например, вы должны убедиться, что валютная пара относительно ликвидна и предоставляет хорошую дневную волатильность.

Кроме того, лучше всего применять методы скальпинга у регулируемых ECN-брокеров которые предлагают лучшие спреды для покупателей и продавцов. Хотя эти характеристики верны даже для свинг-трейдеров, они особенно важны для краткосрочных дейтрейдеров и скальперов.

Вам необходимо будет постоянно тестировать и совершенствовать свою технику торговли, чтобы иметь наилучшие шансы на долгосрочный успех. Скальперы всегда ищут новые стратегии, которые позволяют использовать движения цены для получения прибыли. Это связано с тем, что многие из факторов, доступных в меньших временных таймфреймах, иногда становятся менее эффективными со временем или вообще исчезают.

И последнее, но не менее важное: вы должны знать о проблемах, которые создает краткосрочный скальпинг, и быть готовым устранить эти недостатки в рамках своего торгового плана.

Виды скальпинга

Существует два самых распространенных вида скальпинга:

Импульсный. Очень сложный вид скальпинга, основан на постоянном анализе рынков, волнения на которых могут вызвать импульсивное движение в рабочем инструменте. На наших рынках скальперы смотрят за фьючерсами нефти, доллара и т.д. западных рынков.

Стаканный скальпинг. Основан на видении дисбаланса между объемами спроса и предложения, и соответственно ловли движений.

Часто оба метода смешивают и получается очень интересная методика торговли.

В любом случае скальпинг-один из самых сложных видов трейдинга. Более дисциплинированные и не искушенные трейдеры выбирают сдержанную торговлю. Другие же, импульсивные и заносчивые стараются поймать все движения дня и в одну и в другую сторону. А ведь в скальпинге намного быстрей можно все слить, чем в позиционном трейдинге. Подумайте об этом! Но давайте поподробней разберем все то, что я описала выше.

Высокорискованный скальпинг (пипсовка). Потенциал сделки намечается на несколько пунктов. В большинстве случаев сделка закрывается через минуту после открытия. А чтобы прибыль наливалась нормальная, кредитное плечо берется по максимуму. Доход к концу дня при благоприятном исходе может измеряться в две сотни пунктов.

Классический скальпинг. Длительность сделок тут больше одной минуты. Обычно от 1 до 5 минут. Еще здесь скальперы любят использовать осциллятор Стохастик.

Стандартный скальпинг. Самый оптимальный скальпинг. Сделка может длиться до 15 минут. Риски здесь меньше в сравнении с пипсовкой. На первый взгляд может показаться, что и доходов меньше, но это спорный вопрос. При четком риск-менеджменте получить здесь за месяц доход можно не хуже позиционной торговли.

Прибыль скальпинга образуется накоплением за несколько торговых дней. Одним днем прибыль может быть очень мала, тем более что при спокойной волатильности на таймфреймах от минуты до 30 минут (основные таймфреймы) небольшие движения.

Сколько можно заработать на скальпинге

Популярность скальпинга в первую очередь связана с высокой дохоностью. Допустим вы открываете 20-30 сделок в день, фиксируя профит в 0,5%-1% по каждой сделке. Применяемая вами стратегия позволяет вам получать прибыль в 50% случаев. Тогда даже при соблюдении соотношения риска к прибыли 1 к 2, за день вы заработаете минимум 5-7,5% от депозита, т.е. за месяц вполне можно заработать 100%-150% от депозита. И это с учетом низкой прибыльности стратегии и минимального соотношения риска к прибыли.

Начинающим трейдерам может показаться, что многочисленные сделки – быстрая дорога к миллионам. Но не все так радужно. Инвестор, заинтересованный в скальпинге, должен знать, что эта система, в большинстве случаев, не принесет колоссальную прибыль за короткое время (первые 1-3 мес.). Только со временем, когда они будет накапливаться опыт и выработается определенная стратегия торговли, можно будет говорить о серьезных заработках.

Стоит еще раз отметить, что, несмотря на пониженный риск, некоторые транзакции будут приносить убытки, а большое количество открытых сделок в минусе может значительно обременять счет трейдера.

Таким образом, прибыльный скальпинг на Форексе подразумевает наличие протестированной стратегии, переработанной под индивидуальный характер трейдера. Значительная прибыль может быть достигнута только путем последовательного соблюдения основ скальпинга и стратегии.

Идеи для торговых стратегий в скальпинге

Идей для торговых стратегий в скальпинге предостаточно. Давайте разберем самые популярные.

Скальпинг в пробое.Трейдер ищет точки входа при пробое каких-то значимых уровней на графиках. Главное не забыть, что импульсное движение при истинном пробое может быть недолгим: как раз на несколько пунктов. Если пожадничать, то можно получить стоп-лосс.

Отбой от уровня. Уже сложней, чем торговать на пробой.Здесь уже понадобится какой-нибудь опыт. Нужно проссчитывать, что цена может отбиться от уровня и за минутки добежать до другого. А это движение нужно поймать и вовремя зафиксировать прибыль, либо убытки.

Торговля на волатильности. Проводится анализ инструментов на рынке. Выбираются самые волатильные и на них работают.

Важно! Параметр волатильности постоянно меняется. Если его не смотреть, то торговля может быть убыточной.

Скальпируем тренд. Весь анализ трейдера базируется на выявлении трендов с помощью индикаторов и без. Точки входа рассматриваются в направлении тренда.

Скальпируем против тренда. Это в основном как дополнение к основной торговой стратегии скальпера. Брать это основным сигналом в торговле не рекомендуется. Особенно новичкам.

Лучшие валютные пары для скальпинга

Решение о том, какими валютными парами торговать, является важным фактором для всех успешных скальперов. Есть несколько ключевых характеристик, которые вы должны проанализировать для каждой потенциальной пары.

Первый – это средний дневной диапазон валютной пары, который также называется ADR. Этот показатель сообщает нам, каков средний диапазон от максимума до минимума для конкретного финансового инструмента. Чем больше ADR, тем выше диапазон, а это означает, что валютная пара имеет относительно хороший уровень волатильности, что важно для краткосрочной прибыли.

Еще одно важное соображение – средний объем торгов. Это может быть трудным фактором анализа для сбора данных, потому что на спотовом валютном рынке нет централизованной торговой биржи. Тем не менее, существует достаточно исторических данных, которые говорят нам, какие валютные пары наиболее торгуемые и ликвидные.

И это традиционно основные валютные пары, в которых доллар США торгуется по отношению к валютной паре другой крупной страны или региона. Например, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, USDCHF и AUDUSD считаются основными валютными парами и имеют за собой солидные объемы торгов.

Из этих валютных пар EURUSD, безусловно, является самой торгуемой валютной парой в мире, за ней следуют USDJPY и GBPUSD. На EURUSD приходится примерно четверть всех торговых операций с валютой. На USDJPY приходится около 13% всех торговых операций с валютой, а на GBPUSD – около 10% от всего потока торговых ордеров.

Хотя все три из них, как правило, являются отличным выбором для скальпирования на рынке форекс, EURUSD и GBPUSD являются двумя лучшими валютными парами для скальперов. Оба они предлагают относительно большой средний дневной диапазон в сочетании с очень узкими спредами между покупателями и продавцами, а также отличными характеристиками ликвидности и объема. Лучшие стратегии скальпинга обычно включают одну из этих основных валютных пар.

Ниже вы найдете последние почасовые и дневные данные о волатильности для пары EURUSD. На графике видно, что на момент написания этой статьи средняя дневная волатильность для EURUSD составляет около 80 пипсов.

Преимущества и недостатки скальпинга

Недостатки скальпинга

1. Весь торговый день невозможно отойти от компьютера. Требуется постоянно присутствовать перед монитором. И не просто присутствовать, а мониторить ситуацию и включаться в рынок.
2. Сильный эмоциональный стресс.

Скальпингом нужно заниматься, если у вас есть достаточно времени, причем параллельно какой-то работой не получится заниматься.

Преимущества скальпинга

1. Риск в каждой сделке существенно ниже, чем сделки, которая переносится на следующую торговую сессию.
2. В выходные дни трейдер может, как обычный человек, полностью отключиться от рынка.Это касается и сделок в период рабочей недели.
3. Часто используют автоматические торговые системы, что существенно понижают эмоциональную составляющую в каждой отдельной сделке.
4. Возможность получать быстрый доход из-за большого кредитного плеча.
5. Возможность максимально использовать все рыночные движения для заработка прибыли.

Руководство: 5 шагов к Скальпингу

Изучая, что такое скальпирование, нужно разобрать 5 шагов к уверенной игре на ФР.

• рыночные условия;
• какой инструмент выбрать для торговли;
• тренд;
• ключевые уровни поддержки и сопротивления за промежуток времени;
• собственную позицию в биржевом пространстве.

Поняв, для чего это нужно, можно стать опытным скальпером и зарабатывать.

Как проходит торговля по скальпингу

Открытие торгов-это очень волатильный период и на нем скальперы могут заработать. Поэтому до открытия торгов нужно просчитать все варианты движений и возможные входы. Для этого нужно сделать следующее:

1. Ознакомиться с экономическими новостями.
2. Посмотреть как открылась Азия, Европа. Или как накануне закрылись торги в США.
3. Ознакомиться с календарем выхода экономической статистики по времени на текущую торговую сессию. Ведь в такие моменты возможны движения, всплески. Без таких данных скальперская работа будет менее защищенной от рисков.
4. Посмотреть, как распределен открытый интерес по юридическим и физическим лицам по позициям за предыдущий день
5. Обновить тренды и уровни на рабочих графиках.

В самом начале торгов с помощью скальпинга можно получить хорошую прибыль, потому что очень часто на открытии бывают хорошие движения на отыгрывании новостей.Скальперы в первый час торгов делают 1-3 сделки. Все сделки обязательно записываем в журнал сделок и планируем. Ведь очень легко поддаться соблазну войти в рынок в надежде на легкие деньги и обмануться ожиданиями, да еще и заплатить своим кошельком.

На открытии импульсной свечой почти невозможно зайти в рынок, будет проскальзывание. Но нужно посмотреть какими объемами образовано это движение и на каких уровнях импульс остановился. Может быть он подошел к важному ценовому уровню, а может пробил важный уровень. И это будет определять сделки скальпера в дальнейшие 5-минутки первого часа торгов. Давайте разберем какие импульсные движения могут быть на открытии:

1.Моментально пробили важный уровень импульсом. К нему присоединяемся на откатах.

2.Никакого импульса нет. Нет скачка на открытии и крупных лотов в ленте. Маловероятно, что будет движение сразу. Нужно ждать покрупней игроков, а пока вне позиций.

3.Суета сует и подрезка стопов то вверх, то вниз. Это может быть даже в боковике. Лучше подождать, когда пробьют или быки или медведи одну из границ.

4.С предыдущих торгов виден четкий краткосрочный тренд. Ищем точки входа после того, как цена, походив туда-сюда на открытии и собрав все стоп-лоссы, восстановится в зону открытия.

Смысл всех этих вариаций в том, что импульс и импульсное движение происходит в первый час торгов!

1. После импульса в первые минуты рынок может пойти на штурм ближайшего уровня текущего тренда.
2. Если уровень пробивается, то можно присоединиться к импульсу на тесте пробитого уровня.
3. Если уровень не пробивается с первого раза, то нужно подождать и понаблюдать за рынком.
4. А если и с третьего или даже четвертого раза не смогли пробить уровень, тогда уж точно нужно в противоположное движение заходить.

Покорение ключевого уровня или не покорение обычно тянется до часу дня. Лучше к этому времени закрыть все позиции. А если не смогли зайти, то уже дождаться окончания обеда.

Как торговать скальпингом после обеда?

Это считается время с 14:00-14:30 и до вечера. Нужно проанализировать то, что происходило утром и как сильно изменились тренды предыдущего дня. Затем посмотреть какие ближайшие новости могут отыгрываться рынком, какие варианты движений могут быть в обе стороны.

Что такое биржевой стакан для криптовалют

Биржевой стакан (по-другому стакан ордеров, ордербук) представляет собой перечень актуальных заявок трейдеров на продажу (бид/bid) и покупку (аск/ask) криптовалюты. В стакане находятся все данные о стоимости актива и его количестве. Исходя из этих данных, трейдер делает выводы об уровне спроса и предложения на актив, его объеме торгов, ликвидности и принимает решение в какой момент лучше войти в рынок и какой ордер выставить – на покупку или продажу.

Две самые главные задачи для трейдеров при работе с биржевым стаканом – выявить сигнал и определить оптимальный момент входа в рынок.

Какие еще задачи с помощью биржевого стакана можно решить? Трейдеры, которые торгуют криптовалютой в торговом терминале МТ4 в NPBFX могут следующее:

1. Получить информацию об актуальной средневзвешенной стоимости криптовалюты на текущий момент времени.
2. Сравнить текущие параметры покупки (ask) и продажи (bid).
3. Получить достоверные данные о размерах спредов на тот или иной актив.
4. Быстро закрыть ранее открытые или отложенные приказы по активу всего в один клик.
5. Установить отложенный приказ в несколько кликов. Достаточно указать стоимость открытия и направление операции.
6. Отправить отложенный приказ по цене рынка с помощью команды Market as Limits. Задача такой команды – зафиксировать цену (без гарантии выполнить ордер) и защитить сделку трейдера от проскальзывания.
7. Установить Стоп Лосс и Тейк Профит для ордера, который был выставлен раньше или для конкретного приказа.
8. Оперативно скорректировать или указать объем приказа.

Чем же отличается биржевой стакан от графика котировок криптовалют?

Этот момент важно понимать: биржевой стакан не показывает графического отображения данных по рынку. Он показывает перечень поступивших заявок от трейдеров, которые находятся близко к рынку и их исполнение может повлиять на дальнейшее ценообразование. Если вы разберетесь как правильно читать биржевой стакан, у вас будет понимание того, как формируется крипторынок изнутри в режиме реального времени.

Торговля по стакану криптовалюта BCH/USD в МТ4

График котировок по торговой паре BCH/USD

Как открыть стакан цен по криптовалютам в терминале MetaTrader4? Здесь всё просто – биржевой стакан уже встроен в платформу, скачивать его не нужно:

• запускаете торговый терминал,
• в окне «Обзор рынка» выбираете интересующую криптовалютную пару (в NPBFX это пары биткоин/доллар, эфириум/доллар, лайткоин/доллар, рипл/доллар),
• нажимаете правой клавишей мыши по паре,
• выбираете команду «Стакан цен».

Какие ордера отображаются в биржевом стакане

На рынке криптовалют есть несколько видов ордеров, однако это совсем не значит, что все они попадают в биржевой стакан. Давайте рассмотрим самые популярные виды заявок:

Лимитный ордер – такой тип заявок сразу же заносится в биржевой стакан. Это сделки на продажу или покупку, которые открываются только после того, как криптовалютная пара достигнет такого ценового значения, которое указал трейдер.

Для справки: в случае, если лимитные ордера нескольких трейдеров одинаковой цены, то в биржевом стакане они отобразятся в одной строке, а исполнятся в порядке очереди.

Рыночный ордер – этот тип ордера сразу же открывает сделку по текущей стоимости. Поскольку эти ордера моментально исполняются, то в биржевом стакане они не отображаются. Они находятся в ленте сделок (о ней мы поговорим ниже).

Условный ордер – заявка, которая подразумевает наличие определенных условий на рынке. Как только эти условия появятся, будет открыт либо лимитный ордер (тогда он отобразится в биржевом стакане), либо рыночный (в этом случае он моментально исполнится и попадет в ленту сделок).

Что такое лента сделок?

Простыми словами лента сделок – это журнал (форма), в котором учитываются все проводимые ранее сделки на рынке по указанной трейдером криптовалютной паре. В этой форме указывается время, когда была исполнена сделка, по какой цене и каким объемом. Обычно сделки на покупку (ask) отображаются зеленым цветом, а сделки на продажу (bid) красным.

С помощью ленты сделок трейдер может сделать выводы о настроениях на рынке и проанализировать активность. Если лента сделок по определенному активу имеет низкую активность, значит он низколиквидный. Если в ленте преобладающая часть длинных сделок, значит на рынке бычий тренд, а если короткие ордера – то медвежий.

Как только научитесь правильно читать ленту – у вас будет преимущество перед другими игроками рынка. Даже перед теми, кто использует технический анализ и другие индикаторы (которые, между прочим, не всегда сходятся в сигналах).

С помощью ленты сделок вы сможете принимать торговые решения даже раньше, чем графики котировок покажут сигнал на продажу или покупку. Далеко не все криптотрейдеры пользуются лентой сделок, однако при правильном чтении она может послужить хорошим инструментом для достижения значительных финансовых результатов.

Лента сделок не входит в стандартный пакет инструментов в терминале MetaTrader4, но ее можно скачать в свободном доступе в Интернете.

Какие трейдеры заполняют биржевой стакан

Прежде, чем рассмотреть какие типы трейдеров принимают участие в формировании биржевого стакана, стоит указать на какие 2 главные категории делятся участники рынка:

Первая категория – это активные трейдеры, которые заключают сделки по текущей стоимости криптовалюты.

Вторая – пассивные трейдеры. Они устанавливают желаемые значения курса и только после его достижения открывают ордера.

Именно ордера пассивных трейдеров отражаются в биржевом стакане, а вот сделки активных трейдеров там не фиксируются. Соответственно среди пассивных трейдеров, которые заполняют биржевой стакан могут быть:

• Крупные игроки

Обычно это трейдеры, располагающие большими объемами криптовалюты. Действия таких крупных игроков могут вызвать серьезные изменения на рынке и повлиять на стоимость актива. Выявить этих игроков, понять их цели – главная задача при анализе биржевого стакана. Сделать это не всегда просто, т.к. очень часто эти трейдеры сразу не торгуют большими объемами, а разбивают их на более мелкие сделки. Выявить таких игроков поможет лента сделок, там это можно заметить.

• Маркетмейкеры

К маркетмейкерам относятся трейдеры, которые выставляют ордера с целью поддержания на рынке ликвидности по определенным активам и сокращения размеров спреда по ним. На самом деле, для криптовалютных бирж это очень выгодно, а также для держателей активов с низкой ликвидностью.

Выставление подобных ордеров – достаточно рискованное дело. Чтобы снизить риски, очень часто маркетмейкеры пользуются специальными алгоритмами, чтобы выставить двухсторонние котировки. Многие криптобиржи поощряют этот тип игроков и дают им работать и заключать сделки в разных направлениях по льготным комиссионным.

• Трейдеры средней величины

Составляют преимущественную часть всех заявок биржевого стакана. Эта категория трейдеров больше всего подвержена эмоциональным порывам, паническим атакам и их поведение проще всего предсказать. Определить трейдера средней величины достаточно просто: посмотрите на его объем сделок и с какой периодичностью они выставляются.

• Скальперы

К скальперам относятся не только трейдеры, но и торговые роботы, которые открывают большое количество ордеров за очень короткий промежуток времени. Стратегия скальперов в основном выстраивается на торговле внутри спреда. В качестве примера приведем следующую торговую ситуацию: перед выставлением ордера, скальпер должен проанализировать биржевой стакан и практически одновременно выставить сделку с лучшей ценой Bid вместе со сделкой Ask. Если расчеты окажутся верны и скальпер выбрал правильный момент, то сделка окажется прибыльной и финансовый результат окажется на порядок больше размеров комиссии.

• Высокочастотные торговые роботы (HTF-трейдинг)

Такие роботы открывают ордера в соответствии со специальными алгоритмами и отличаются сверхвысокой скоростью расчетов. Сделки высокочастотных роботов практически невозможно заметить в биржевом стакане за счет их мгновенного исполнения. Зато их прекрасно можно увидеть и проанализировать в ленте сделок.

• Торговые боты

Осваивая торговлю по биржевому стакану, вы должны быть готовы к тому, что кроме реальных вышеперечисленных участников рынка могут быть еще и торговые боты. При анализе биржевого стакана их можно заметить по большому количеству одинаковых ордеров, которые то появляются, то пропадают. В большинстве случаев такой бот запрограммирован на анализ биржевого стакана и когда какой-то крупный ордер резко исполняется, за ним следует такое же резкое исполнение целого каскада сделок. Все эти действия чреваты стремительным изменением стоимости криптовалюты. К сожалению, с торговыми ботами бороться не получится, остается только смириться и принимать их во внимание.

Важно: Торговля в NPBFX подойдет любому типу трейдеров (скальперам, пипсовщикам, HTF-трейдерам, приверженцам классического трейдинга).

Принцип стратегии торговли по стакану криптовалютами

На самом деле, основной принцип работы торговли по стакану криптовалютами сводится к тому, чтобы выявить сигналы, открыть ордер и закрыть его с максимально допустимой прибылью. Речь идет о скальпинге, т.к. криптотрейдеры чаще всего используют именно эту торговую стратегию, заключая сделки по биржевому стакану. Главные условия такой торговой стратегии:

• Минутные таймфреймы (от 1 до 5).
• Торговая площадка с минимальной комиссией за заключение сделок.

Важно: Компания NPBFX не взымает комиссии за заключение сделок. А это значит, что торговля по стакану криптовалютами у брокера – оптимальный вариант для скальпинга.

Раньше скальпинг использовали только профессиональные игроки рынка, поскольку он требует предельной концентрации внимания и быстрого реагирования на изменение цены криптовалюты. Однако сейчас даже трейдеры с небольшим опытом практикуют такой способ заключения сделок и при том весьма успешно. Скальпинг по стакану считается одним из самых сильных инструментов для изучения цены актива и заработка внутри дня. При таком типе стратегия торговли по стакану подразумевает охоту на тренд и заключение ордеров с максимально быстрой скоростью, буквально в течение нескольких минут и даже секунд.

Для стратегии скальпинга по стакану криптовалют характерны:

• Короткое время удержания торговых позиций
• Определенный объем криптовалюты
• Высокая частота ордеров (в течение всего торгового дня трейдер стремится заключить максимальное кол-во сделок чтобы получить хорошую прибыль)

Тактика скальпинговой стратегии по стакану криптовалютами сводится к следующему:

• Полный и точный контроль стакана

Трейдер должен проанализировать очередь из заявок игроков и увидеть предпосылки будущего движения цены. Чтобы сделать это эффективно, нужно понимать какие участники рынка сейчас в стакане (крупные игроки, трейдеры средней величины, маркетмейкеры и пр.), выявить их, изучить размер торговых объемов и предположить в каком направлении пойдет цена актива.

• Использование торговых индикаторов при анализе

Некоторые трейдеры не доверяют графикам и считают их недостаточно эффективными, т.к. при скальпинге продолжительность сделки составляет всего несколько минут, а то и секунд. Поэтому дополнительно используют торговые индикаторы в качестве вспомогательного инструмента для понимания общих рыночных ожиданий и выборе удачного момента для входа в сделку. Если видите, что трендовое движение достигло своего максимально возможного значения – открывайте ордер.

• Лучше меньше прибыли, но больше сделок

Не стоит гнаться за большим профитом от одной заключенной сделки. При скальпинговой торговой стратегии это так не работает. Здесь решающую роль в эффективности играет именно плотность заключения сделок.

• Выход из сделки вовремя

Если видите, что рынок начинает «тормозить» и курс криптовалюты в любую секунду может резко измениться, в таком случае лучше сразу же выйти из сделки и закрыть ее на той отметке прибыльности, которая есть.

Хотите узнать еще больше скальпинговых стратегий и как эффективно их можно применять в торговле криптовалютами? Аналитический портал от компании NPBFX содержит более 60 торговых стратегий на различных таймфреймах с разбором от профессиональных экспертов. В описании к каждой торговой стратегии вы найдете ее подробное описание, для каких инструментов и на каких таймфреймах она эффективна, графики, индикаторы и многое другое. Портал бесплатный и доступен в любое время для каждого клиента NPBFX. Зарегистрироваться и воспользоваться аналитической платформой можно по ссылке.

Аналитический портал NPBFX

Плюсы торговли по стакану

Торгуя по стакану, вы можете извлечь для себя следующую пользу:

• Выявить направление тренда и момент, когда он развернется, чтобы вовремя выйти из сделки и зафиксировать прибыль.
• Определить момент входа на рынок крупных игроков и маркетмейкеров (когда появляется крупный ордер на покупку или продажу).
• С большей точностью определить момент входа в рынок (опять же, ориентируемся на крупные заявки).
• Сделать проставленный стоп лосс более коротким и «замаскировать» его.
• Вовремя закрыть сделку и выйти из рынка (когда увидите, что крупные заявки одобрены и цена на актив начинает расти).

Минусы торговли по стакану

• Биржевой стакан не воспроизводит рыночные данные в визуальном формате, для этого вам нужно будет дополнительно воспользоваться графиками.
• В биржевом стакане могут быть не только реальные сделки, но и фиктивные. Этой уловкой могут пользоваться маркетмейкеры и крупные игроки, которые хотят заработать на неопытности трейдеров. Суть фиктивного ордера в том, что игрок размещает заявку на покупку или продажу актива по определенной цене. В момент заключения ордеров на покупку и выставление стоп лоссов остальными трейдерами, маркетмейкер убирает свой фиктивный приказ и таким образом зарабатывает на убытках неопытных игроков рынка.

Важно: Как бороться с фиктивными ордерами? Чтобы не попасться на такую уловку при торговле по стакану, дополнительно обращайте внимание на ценовой график криптовалюты и анализируйте его.

Пробую для вас скальпинг первого попавшегося дня на фьючерсе РТС

Друзья, я не торгую вообще с помощью скальпинга и вряд ли буду, но ради интереса хочу разобрать первый попавшийся мне день фьючерса на индекс РТС. Тем более, в названии статьи есть вопрос: можно или не можно заработать скальпингом? Проверим! Что я имею перед первым в моей жизни днем скальпинга:

1. Никогда скальпингом не занималась.
2. Не буду использовать никакие индикаторы и объемы
3. Все сделки буду оформлять в журнале сделок
4. Давайте представим, что у меня нет никакого лимита потерь ни на день, ни на неделю, ни на месяц.
5. Для расчета берем капитал размером 200 000 рублей, что в принципе является той суммой, которую может положить каждый на брокерский счет.
6. Имею большой опыт торговли и положительную динамику роста своего счета.
7. Чтоб не прыгать по таймфреймам, для расчета беру только 5-минутный таймфрейм.
8. Берем в работу стандартный скальпинг и удерживаем сделки максимум до 15 минут.
9. Риск в сделке берем 1%. Уменьшаем риски, а так в своей торговле я риск беру всегда 2%.
10. Среднее движение за три 5-минутки берем 500 пунктов. Этот параметр я не рассчитывала, но в рекомендациях я прошу обязательно проссчитывать все рабочие параметры. Этот параметр я взяла на глаз, глядя на текущую волатильность в прошлом.
11. Если мы берем прибыль 500 пунктов, то исходя из соотношения правила 3 к 1, которое все трейдеры знают, убыток у нас может быть 500/3=166 пунктов. Закладываем его в стоп-лосс

Итак начнем наш примитивный скальпинг на фьючерсе РТС. График промотала вправо и буду проматывать, не зная, что там происходит. Мне очень интересен результат до обеда, предполагая, что потом я вообще выключу терминал и пойду заниматься своими делами.

Торговая сессия 13 марта открылась уверенной импульсной свечой.

Эта импульсная свеча не изменила картинку рынка на 5-минутном графике никак. Но это только на первый взгляд. На самом деле она задала на ближайшие 5-минутки направление движения.Ближайшая цель: 101690. А импульсная свеча закрылась по цене 98660. Потенциал сделки равен0= 3030 пунктов. А значит повышает шансы на 15-минутный скальпинг. Входим в лонг.

Согласно нашей торговой стратегии, состряпанной на скорую руку, позицию держим не больше 15 минут. Окей. Закрываем сделку.

И вот результат всей сделки:

Намечаем следующую сделку. Попробуем заработать или потерять на отбой от экстремула предыдущего дня 101 690.

Сейчас самое подходящее время войти в шорт от экстремула предыдущего дня.

Но шорт оказался убыточным.

Но в 11-05 мск появилась еще одна позиция зашортить. Входим в рынок. И следующей же свечкой я получаю стоп-лосс.

Но отбой от уровня еще актуален, поэтому входим в рынок опять в шорт.

Ну и по стратегии закрываем через три 5-минутки.

И оформляем сделку в журнале сделок.

До обеда больше явных возможностей входа в рынок не наблюдалось.

Итог торговли до обеда на рынке: +10% из четырех сделок. Прошу заметить, что я случайным образом выбирала для теста день. Сделок может быть намного больше. Чем меньше тайм, тем больше сделок. Я в расчет взяла только 5-минутки. После обеда можно уже не торговать, потому что +10 % за половину торговой сессии получилось равной результату за месяц позиционных трейдеров.

Кстати, журнал сделок я использую всегда, а в скальпинге тем более бы использовала. Кто-то говорил, что невозможно успевать делать записи при торговле на минутных таймфреймах. Что я тут могу сказать? Тогда не торгуйте, торгуйте на тех таймфреймах на которых вы успеваете просчитывать и фиксировать свои сделки. Вот и все!

 

Каким требованиям должен удовлетворять брокер при работе со скальпингом

Однако не все так радужно со скальпингом. Существуют некоторые особенности работы по этой системе:

Интересно: CAGR: что это за показатель и как его рассчитать

1. Далеко не каждый брокер поощряет торговлю скальпингом и разрешает её. Многие ДЦ вводят ограничения на продолжительность сделки. Например, если вы открыли и закрыли сделку, уложившись в 5 минут, есть вероятность, что брокер её не засчитает, хоть она и принесла прибыль.
2. Чтобы не прогореть на скальпинге, обязательно нужно учитывать размер спрэда с каждой открытой сделки. Излишне большой размер спрэда может запросто скушать все заработанное. Поэтому важно подобрать брокера, который берет лояльный спред. Еще лучше если спред будет плавающим. Прибыль должна как минимум покрывать спред.
3. При появлении сигнала требуется открыть сделку как можно быстрее — без реквотов, потому что любое замедление может отрицательно сказаться на её доходности.

Ну и основные правила выбора брокеров также играют важную роль. У брокера должна быть многолетняя положительная репутация и он должен выплачивать заработанные средства по первому требованию.

Инструменты для скальперов

Торговля скальпингом может осуществляться с использованием таких инструментов, как:

• 
• валютные пары;
• индексы;
• металлы;
• сырье.

Опытные биржевики рекомендуют изучить все инструменты и выбрать подходящий. Браться за все предлагаемые опции не нужно, так как это не принесет прибыли.

• Пример стратегии — «Infinity»: