Скальпинг – одна из самых популярных торговых методик, которая давно доказала свою эффективность. Ранее она активно применялась для получения прибыли на валютном рынке, хотя с ростом криптовалютной сферы стала применяться и для рынка цифровых монет.
Скальпинг отлично подходит как для начинающих трейдеров, которые только учатся понимать рынок, так и профессионалов, выстроивших вокруг этой методики сложные торговые системы. Несмотря на некоторые недостатки и то, что это достаточно рискованный способ ведения торгов, эффективность скальпинга доказана более, чем 15-ю годами применения сотнями тысяч трейдеров.
Именно поэтому методика нашла массовое применение на криптовалюте, позволяя получать стабильный доход и самое главное – практический опыт.
Определение
Скальпинг или пипсинг/пипсовка (от слова «пипс» — percent in point) – это краткосрочное удерживание позиции с закрытием сделки сразу после получения минимальной прибыли. Каждая такая сделка обычно длится несколько минут или даже секунд.
Метод впервые начал применяться вскоре после появления первых электронных бирж. Наибольшее применение он нашел на высоковолатильном финансовом рынке.
Скальпинг – это не просто стратегия, это стиль торговли, методика, которая существенно отличается от других способов.
На криптовалютном рынке способ стал применяться тогда, когда цифровые активы начали функционировать, как полноценный структурный элемент экономических отношений.
Понятие «скальпинг» можно сравнить с работой хирурга, который аккуратно орудует скальпелем. По той же системе трейдер «отрезает» кусочки от рынка.
Также существует версия со снятием скальпа, хотя на самом деле этот вариант не имеет ничего общего с методикой. Техника торговли требует максимального контроля, сосредоточенности и скорости принятия решений, что никак не ассоциируется с обычаем индейцев.
Плюсы скальпинга:
- Возможность вести активную торговлю с минимальными вложением и опытом, что делает его невероятно востребованным для новичков. Любое обучение, курсы или прочие мануалы по применению скальпинга – маркетинговые уловки. Для начала работы достаточно понимать основы, изучить базовые понятия, ключевые особенности и рискованные ситуации, после чего – только практика и личный опыт.
- Минимальные риски слить депозит – даже при неудачах и недостатках в стратегии/применении скальпинга, он не приведет к полному опустошению счета.
- Рост опыта трейдера и улучшение понимания рынка – на деле это ценнейшее преимущество методики для тех, кто хочет освоить торговлю и понимать, как работает трейдинг, анализ рынка и прочие важные нюансы.
- Полный контроль ситуации (не путать с рынком). Вы торгуете только тогда, когда для этого есть время. Никаких отложенных ордеров, длительной трендовой торговли и прочих «сложностей».
- Потенциально высокая доходность за короткий период.
В целом, скальпинг – это самый быстрый тип торговли. Он отлично подходит для тех, кто предпочитает получать прибыль «здесь и сейчас». Также этот стиль трейдинга востребован среди новичков, которые еще не выработали умение выдерживать позиции, особенно если речь идет об убыточных ордерах, которые вызывают панику.
Для профессиональных трейдеров скальпинг – один из способов торговли, который применяется не реже, чем остальные стратегии, хотя минимальное влияние анализа (для успешного скальпирования рынка не нужно проводить длительный анализ торгуемой пары) не делают его самым популярным вариантом.
Привод Крамина
Краткое описание:
Ничего особенного в плане функционала и отображения информации, однако основные необходимые элементы все же есть.
Поддерживаемые платформы:
SmartTrade, Quik, AlorTrade и AlfaDirect.
Доступные биржи:
- Фондовый рынок «Московской биржи»;
- Рынок фьючерсов и опционов FORTS «Московской биржи»;
- Украинская биржа.
Стоимость:
Привод бесплатен, и может быть интересен начинающим скальперам.
Прочее описание:
Автор программы Артем Крамин утверждает, что к созданию собственного продукта его побудил семинар Андрея Беритца (Mumitroll), занявшего первое место на конкурсе «Лучший частный инвестор — 2007» в номинации «Миллионер». Особенность этого «стакана» — возможность выставить заявку в обе стороны на любую глубину одним кликом. Кроме того, реализована возможность установки автоматических стоп-лосса и тейк-профита, а также скользящего тейк-профита. Разработка предоставляется совершенно бесплатно безо всяких ограничений на различные параметры работы. При этом Крамин продолжает развивать свой продукт. Все это делает скальперский «стакан» Артема Крамина весьма привлекательным решением.
Как и когда используется
Прежде чем начать изучать суть, особенности и тонкости скальпинга, стоит учесть одну ключевую деталь:
Ни один трейдер не делает 100% успешных сделок. То есть потери и неправильно сделанные прогнозы при использовании скальпирования (и любой другой системы), будут как у новичка, так и у профи. Умение справляться с потерями – одна из главных составляющих скальпинга.
Чтобы оценивать, насколько успешно трейдер применяет скальпирование, нельзя учитывать отдельно взятые сделки. Для анализа используется вся статистика по открытым ордерам за конкретно взятый период. Для самых агрессивных стратегий скальпирования – это день, для внутридневного скальпинга – неделя.
Только так можно понять, каков был итоговый заработок. После этого становится ясно, нужны ли коррективы в торговой системе или трейдер правильно применяет данный способ.
Основные условия, которые требуются для применения скальпинга:
- Высокая волатильность – на «мертвом» или малоподвижном рынке скальпирование не только обречено на провал, но и будет занимать огромное количество времени. Также это приведет к минимизации контроля ситуации со стороны трейдера.
- Скорость обработки команд – еще один ключевой элемент. Потому чтобы рынок был отзывчив к вашим действиям, брокер должен мгновенно обрабатывать команды. Также это позволит страховать трейдера на случай резкого падения цен.
- Минимальная комиссия – если биржа будет «съедать» почти всю прибыль, стратегия вряд ли будет успешной. В лучшем случае она позволит дать небольшой профицит или выйти в ноль, а любые ошибки будут иметь куда более серьезные последствия для счета.
- Минимальные умения управления рисками и капиталом.
- Самоконтроль и умение не выходить из себя в случае неудач.
- Минимальные умения графического анализа (использование трендовых линий и базовых индикаторов).
Все остальные условия, вроде выбора оптимального времени для торговли и поиска нужных пар, быстро приходит на практике, потому эти критерии не являются обязательными.
В пипсинге трейдер никогда не идет против толпы, то есть против рынка и его участников. Если при долгосрочных стратегиях подобные методы часто оправданы, то в скальпировании они не дадут ничего, кроме убытков. Также ошибочно воспринимать методику как торговлю по тренду.
Несмотря на то, что вам придется выстраивать минимальные уровни поддержки и сопротивления, а также использовать другие элементы анализа (которые применяются в трендовой торговле), это совершенно разные способы ведения торгов.
Алор-Фаст
Краткое описание:
- Наличие встроенной системы общения пользователей (получение сообщений администратора);
- Наличие трейлинг-стопов;
- Графическое выделение крупных заявок в стакане;
- Неплохо реализовано и развито графическое отображение информации;
- Общерыночная информация (данные инструментам, стакан котировок, все сделки);
- Собственные данные (заявки, сделки, состояние портфеля);
- Наличие встроенной системы общения пользователей (получение сообщений администратора).
- Интерактивный стакан с широким набором функций (в т. ч. имеется возможность просмотра тикового графика);
- Возможность быстрого выставления заявок и стоп-заявок из стакана;
- Различные способы графического отображения профиля рынка и объемов;
- Графическое выделение крупных заявок в стакане;
- Удобный инструментарий для торговли в спреде;
- Настройка автоматического выставления стоп-лоссов, тейк-профитов и трейлинг-стопов;
- Возможность отображения стакана поверх других окон;
- Широкий набор действий, реализуемых через настраиваемые горячие клавиши.
Поддерживаемые платформы:
Для клиентов брокера «Алор».
Доступные биржи:
- Фондовый рынок «Московской биржи»;
- Рынок фьючерсов и опционов FORTS «Московской биржи».
Стоимость:
Предоставляется бесплатно.
Прочее описание:
«Алор-Фаст» — это полнофункциональный торговый терминал, обладающий широким набором инструментов, предназначенных для реализации эффективного скальпинга (интрадей-трейдинга).
Виды скальпинга
Как и в других торговых методиках, основная задача будет заключается в том, чтобы найти правильные точки входа. С учетом быстроты торгов, понятие «правильность» напрямую связано с профитной сделкой.
Несмотря на то, что пипсовка – с виду простая методика, существует множество разных видов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.
Обычно выделяют четыре способа определить вход в рынок:
- Интуитивный – максимально сложный, хаотичный для новичков способ, но он дает наибольшее понимание психологии рынка. Для неопытных трейдеров часто может быть убыточным. Профессионалами используется как один из элементов комплексной торговой системы или вариант дейтрейдинга.
- С помощью графических элементов (фигуры, трендовые линии и более сложные инструменты).
- При использовании индикаторов.
- Автоматический (торговлю выполняет настроенная программа).
Нельзя однозначно утверждать, какой способ является лучшим. Все они применяются с одинаковой эффективностью. Единственное возможное исключение составляют автоматизированные боты. Обеспечиваемая ими доходность напрямую зависит от настроек, а также используемых инструментов для выявления сигналов от рынка.
Потому всем трейдерам рекомендуется переходить к подобному способу торговли только тогда, когда вы обладаете опытом для настройки бота. В противном случае судьба вашего счета будет зависеть от того, кто выполнял настройку бота, что может быть еще менее контролируемым, чем интуитивный скальпинг.
EasyScalp
Краткое описание:
Почти копия «Привода Бондаря», при том что сайт easyscalp, например, появился в 2011 году. Особенности функционала:
- Встроенный риск-менеджер;
- Экспорт сделок в файл;
- Горизонтальные объемы;
- Запись и воспроизведение торгов;
- Построение графика доходности в реальном времени.
Поддерживаемые платформы:
Есть возможность подключения к Plaza 2, SmartCOM, Quik, AlorTrade.
Доступные биржи:
- Фондовый рынок «Московской биржи»:
- Рынок фьючерсов и опционов FORTS «Московской биржи».
Стоимость:
Прочее описание:
- Торговля акциями и фьючерсами;
- Одновременная торговля несколькими инструментами;
- Динамический стакан с автоцентровкой спреда;
- Кластерный анализ, объемы и дельта;
- Визуализация линий спреда;
- Добавление дополнительных тиковых графиков;
- Выставление заявок кликом мыши в стакане;
- Выставление заявок лестницей;
- Перетаскивание выставленных заявок мышью;
- Торговля с помощью горячих клавиш;
- Стоп-лосс и тейк-профит, перемещаемые мышью;
- Экспорт сделок в файл;
- Высокая скорость визуализации;
- Различные визуальные темы.
Инструменты
Среди графических инструментов обычно используются самые примитивные:
- линия;
- коридор;
- сетка Фибоначчи (опционально).
Количество используемых индикаторов достаточно большое, хотя наиболее популярными и информативными считаются:
- полосы Боллинджера;
- RSI (или relative strength index – индекс относительной силы);
- SMI или «улучшенный стохастик» (Stochastic Momentum Index);
- лента на скользящих средних (Moving Average);
- CCI или Commodity channel index.
Это базовые элементы, хотя на самом деле количество индикаторов, которые могут использоваться в системах для скальпинга, доходит до 2-3 десятков. Каждый год их количество пополняется новыми инструментами, потому каждый отдельный экземпляр требует тщательной проверки на демо-счетах.
По временным отрезкам, для скальпинга используют следующие таймфреймы:
- М1 – основной таймфрейм для данного стиля торговли. Считается изначальным, так как пипсинг выполнялся на 1 минуте.
- М5 – оптимальный интервал. Подходит для большинства стратегий, хорошо поддается анализу (повышается возможность прогнозирования). Единственный минус – на 5-минутных таймфреймах торговля будет не столь быстрой (некоторые сигналы могут пропускаться), потому эту особенность стоит учитывать.
- М15 – это основной таймфрейм, если применяется внутридневной скальпинг. Он не имеет ничего общего с классической пипсовкой и скорее является более агрессивной разновидностью дейтрейдинга (тем не менее относится к скальпингу).
В целом, 1 и 5 минут – это базовые варианты. М15 используется для того, чтобы корректировать внутридневные тренды. Например, если вы решили открыть позицию на «пятиминутке», не лишним будет дополнительная коррекция на М15 или даже часовом таймфрейме. Важно исключить мощную поддержку, где цена может развернуться или уйти в коррекцию, что гарантировано приведет к потере по сделке.
Отдельно стоит выделить индикаторы без перерисовки. Эта группа, которой приписывают повышенную точность в прогнозировании, хотя на практике они не показывают явного преимущества над «обычными» индикаторами. Они имеют альтернативные алгоритмы, которые призваны исключать ложные точки входа при изменении условий.
Тем не менее, сама по себе перерисовка не показывает большую эффективность и точность. Вся разница заключается в том, что анализ рынка и точка входа определяются по другим алгоритмам.
LiveTrade Scalping
Краткое описание:
- Относительно неплохо (удобно) реализовано визуальное отображение информации;
- Отображается ширина bid-ask спреда;
- Выставление ожидающих заявок до начала сессии;
- Развитая система умных заявок (например, трейлинг-стопы).
Поддерживаемые платформы:
QUIK, SmartCOM, TRANSAQ, Alor-Trade, Plaza 2.
Доступные биржи:
- Фондовый рынок «Московской биржи»;
- Рынок фьючерсов и опционов FORTS «Московской биржи».
- Необходимо уточнять, какие другие биржи доступны для поддерживаемых платформ.
Стоимость:
Прочее описание:
Программный комплекс является разработкой питерской (Cofite), которая развивает свою линейку продуктов трейдерского ПО — LiveTrade. Используя привод на конкурсе ЛЧИ в 2009 году, представители компании заняли третье место, делая при этом более 10 000 сделок.
Функционал LiveTrade Scalping:
- тейк-профит и стоп-лосс;
- большой стакан: до 40 строчек на покупку/продажу;
- выставление заявок по нажатию глобальных горячих клавиш;
- выставление, перенос и снятие заявок по клику на стакане;
- снятие всех заявок одной кнопкой;
- обнуление и разворот4
- удержание заявки лучшей или на определённом расстоянии от края спрэда;
- автоматическое создание стоп-заявок для фиксации прибыли или убытков.
