Parabolic SAR: руководство по использованию индикатора

 

• Параболик САР: история создания
• Формула Parabolic SAR
• Описание параболика
• Вход на тренде и против тренда
• Практика применения по тренду
• Параболик и другие индикаторы
• Параболик и Стохастик
• Параболик и DMI
• Параболик и MACD
• Параболик и ADX
• Настройки Параболика
• Торговля по параболику: подведем итоги

Параболик – весьма забавный и непростой индикатор, который предназначен, в первую очередь, для оценки не просто движения цены, а того момента, когда цена вздумает развернуться.

В сущности, именно поэтому он и называется Parabolic SAR, где SAR – это “Stop and Reverse”, то есть “остановка и разворот”. Миленько. Разве не смена тренда нужна нам в первую очередь для успешного тыкания в кнопку “Выше” или “Ниже”?

Параболик, кстати, прекрасно себя показывает в форексе, такая уж у него природа. Но никто не мешает применять его и в бинарных опционах и форексе, особенно в составе различных стратегий.

Особенности использования индикатора Parabolic SAR

Основное предназначение индикатора Parabolic SAR заключается в определении направления тренда. Если точки Параболика располагаются над ценой, то перед вами нисходящий тренд. Когда точки находятся под ценой, тренд – восходящий.

Таким образом, если в течение некоторого времени наблюдалось последовательное формирование точек под ценой, то появление новой точки над ценой свидетельствует о возможном развороте тренда с восходящего на нисходящий, и наоборот. В связи с этим можно отметить следующие особенности использования индикатора Parabolic SAR в торговле:

• Большое расстояние между точками индикатора говорит о высокой силе настоящего тренда. Входить в это время в рынок может быть опасно, так как можно легко попасть на откат;
• Чем ближе точки Parabolic SAR к цене, тем выше вероятность того, что произойдет разворот цены;
• Точки Параболика можно использовать в качестве ориентира для выставления стоп-лоссов, а также для ручного трейлинг-стопа. При появлении новой точки на графике, которая обычно выше во время восходящего тренда или ниже при нисходящем тренде, следует перемещать уровень стоп-лосса на ее уровень. В результате, когда произойдет разворот цены, вы не только ничего не потеряете, но даже сможете зафиксировать свою прибыль;
• Применять индикатор Parabolic SAR рекомендуется на больших таймфреймах от H1, так как из-за сильного рыночного шума на малых таймфреймах может наблюдаться большое количество ложных сигналов;
• Если вы все же используете данный индикатор на малых таймфреймах, то не следует открывать сделки при появлении первой противоположно направленной точки, необходимо дождаться подтверждения сигнала в виде 3-4 последовательных точек.

Применение на практике Parabolic SAR для входа на рынок

Третий метод применения SAR, является наиболее профессиональным, поскольку индикатор применяется не только для выявления времени для закрытия позиции, но и успешно подходит для определения точки входа в рынок. Правда в данном случае потребуется дополнительное подтверждение от других индикаторов.

Автор Параболика, У. Уайлдер для этого рекомендует работать с индикатором ADX.

На рисунке, представлен характерный пример, когда индикатор ADX используется для дополнительной фильтрации точки входа.

Чтобы получить восходящий тренд с помощью ADX , +DI (зеленая линия) должна быть обязательно выше красной –DI. С медвежьим рынком соответственно наоборот. Черная полоса ADX характеризует устойчивость тренда. Тренд может считаться сильным, если она выше своего порогового значения (тут пороговое значение равно 25).

! Важно также, чтобы при открытии сделки индикатор не падал.

На представленном графике видно, что сигналы на выделенных 3-х участках можно отсеять.

• В первом случае +DI несколько выше -DI.
• Во втором — ADX меньше порогового значения.
• В третьем значение также меньше порогового значения.

Здесь следует учитывать, что у ADX есть весомый недостаток – это его запаздывание. Поэтому, торгуя по Parabolic SAR, опираться исключительно лишь на фильтр ADX не стоит.

Преимущества и недостатки индикатора Parabolic SAR

Главным преимуществом использования Parabolic SAR является легкость в определении направления тренда, а также возможность применения следящего стоп-лосса (аналог трейлинг-стопа). Благодаря этому Параболик САР можно применять в качестве дополнительного фильтра в вашей торговой системе. А вот использовать Parabolic SAR в чистом виде не рекомендуется, так как во флете он показывает много ложных сигналов, что является весомым недостатком этого индикатора. Чтобы уменьшить влияние данного недостатка, необходимо использовать Parabolic SAR в сочетании с другими техническими индикаторами. Желательно, чтобы они показывали не направление тренда, так как они будут просто повторять сигналы Параболика, а определяли силу тренда, что поможет отфильтровать ложные сигналы, формирующиеся во время бокового движения цены. В качестве такого индикатора может выступать торговый инструмент ADX, показывающий силу тренда.

Параболик и другие индикаторы

Тем не менее, как правило, народ использует параболик вместе с другими индикаторами, которые помогают подтвердить тренд. Сейчас рассмотрим несколько из них.

Параболик и Стохастик

Стохастик (в данном случае, Stochastic RSI) пересекается в зоне перекупленности, и вход в Put на первом знаке параболика, что подтверждает это пересечение.

А вот где светлый прямоугольник – уже все, поезд ушел. Движение боковое, и смотрите: там толком не работает ни пересечение стохастика, ни знаки параболика.

Боковое движение – зло.

Параболик и DMI

Стратегия уже описывалась. Суть показана на скрине, а если что-то не ясно – почитайте по ссылке.

Параболик и MACD

Тоже описывалась, подробно по ссылке выше.

Параболик и ADX

Индикатор ADX показывает силу тренда. Если его значение ниже 25 – тренд вялый и неинтересный. Что мы и наблюдаем: ADX меньше 25, цена в боковом движении. Скучном, вялом и неинтересном. Кстати, чтобы удобнее обозначить значение 25, просто проведите по ADX горизонтальную линию на этом уровне.

Однако, ADX уверенно попер вверх, превысил 25, параболик дал нижний сигнал на вход в Call – понеслась.

Чтобы выбрать ADX, найдите в списке индикаторов живого графика Directional Movement и снимите лишние галочки. Вот так.

Торговля на основе индикатора Parabolic SAR в сочетании с индексом силы ADX

Для начала необходимо установить на график индикаторы Parabolic SAR и ADX, которые уже встроены в торговый терминал MT4, при этом индекс силы ADX откроется в отдельном окне под графиком. Он представляет собой кривую, которая располагается вдоль линии 25. Если кривая ADX находится ниже отметки 25, значит на рынке наблюдается флет, и сигналы индикатора Parabolic SAR следует игнорировать.

Как только кривая ADX пересечет отметку 25 снизу вверх, это будет означать, что цена вышла из бокового движения, и можно рассматривать сигналы Параболика. Когда кривая ADX находится выше линии 30, это говорит о большой силе настоящего тренда, поэтому самое время искать сигналы для входа.

Экспирация

Также со стопроцентной уверенностью является залогом вашего успеха в трейдинге. Экспирация (с англ. Expiration, «окончание») – это момент, когда заканчиваются торги актива, и участники видят результаты своей работы и то, придут ли средства на их депозит. Можно даже сказать, что правильная работа с экспирацией – это целая прибыльная стратегия, которая поможет получить стабильный заработок.

Виды опционов:

• Сверхкраткие опционы — 30 секунд — 5 минут.
• Краткосрочные опционы – 10 минут — несколько часов.
• Среднесрочные опционы – сутки – несколько недель.
• Долгосрочные опционы – месяц — полгода.

Допускается ли продление экспирации?

Допускается, не во всех терминалах. Если вдруг во время торгов вы видите, что указан неверный прогноз, продлите экспирацию, снизив свои потери.

Правила экспирации:

1. Трейдерам, делающим первые шаги в торговле опционами, рекомендуем работать изначально с долгосрочными экспирациями, большим плюсом которых являются стабильные торги при минимальных рисках капиталом.
2. Трейдерам, имеющим большой опыт в торговле, важно, выбирая каждый раз экспирацию, основываться на том, какой стиль торговли более удобен и комфортен. Выбирая брокера, для начала узнавайте, допускается ли увеличивать экспирацию во время торгов, что сможет минимизировать убытки при неверных исходах.
3. Участникам рынка, которым нужен моментальный доход, стоит выбирать краткосрочную (минута — несколько часов) экспирацию, которая принесет доход уже через 30 секунд. При этом всегда помните о рисках такой торговли.
4. Участникам рынка, которым нужен стабильный доход, стоит эффективно работать с долгосрочной экспирацией, которая имеет спокойный стиль торговли, более предсказуема и менее рискованна.

Экспирация в стратегиях с Parabolic SAR

Экспирация при сигнале тренда

Краткосрочная торговля: допускается, несмотря на то, что достаточно рискованная; в данном случае рекомендуется пользоваться подтверждающими трендовыми индикаторами. Среднесрочная экспирация: также допускается; такая торговля, с использованием подтверждающих сигналов индикаторов, позволит получить хороший доход. Долгосрочная экспирация: также допускается; такая торговля позволит, кроме использования трендовых индикаторов, применить знания в области фундаментального анализа, что позволит не только получить приличий доход, но и минимизировать риски.

Экспирация при сигнале разворота

Краткосрочная торговля: допускается, несмотря на то, что считается самой рискованной; в данном случае необходимо пользоваться подтверждающими трендовыми индикаторами. Среднесрочная экспирация: также допускается; такая экспирация, с использованием подтверждающих сигналов индикаторов и целых торговых систем, позволит получить хороший доход. Долгосрочная экспирация: также допускается; такая торговля позволит, кроме возможности воспользоваться индикаторами и торговыми системами, позволит применить знания в области фундаментального анализа, что даст не только приличий доход, но и минимизирует ваши риски.

Экспирация в стратегии «Parabolic SAR+MACD»

Надежная, но очень простая стратегия с использованием индикаторов Parabolic SAR и MACD. Несмотря на то, что работать по ней легко и просто, доход будет существенным, особенно если вы будете торговать с экспирацией от М15 до Н1 (от 15-минутной до часовой экспирации). Чтобы сделать ставку, необходимо следить за сигналами обеих инструментов и, при их совпадении, делать покупку КОЛЛ или ПУТ-опционов.

Краткосрочная торговля: допускается в данной стратегии, благодаря подтверждающим сигналам со стороны MACD позволит избежать ложных сигналов и, в случае скальпинга, получить приличный доход за сессию. Среднесрочная экспирация: также допускается; такая экспирация, с использованием подтверждающих сигналов MACD, позволит получить хороший доход. Долгосрочная экспирация: также допускается; такая торговля позволит, кроме возможности воспользоваться надёжными сигналами MACD, позволит применить знания в области фундаментального анализа, что даст не только приличий доход, но и минимизирует ваши риски.

Экспирация в стратегии «Parabolic SAR+Stochastic»

Простая, но надежная и прибыльная стратегия с использованием Parabolic SAR и Stochastic Oscillator. В данном случае, подтверждающая роль лежит на индикаторе Stochastic, благодаря чему вы легко избежите ложных сигналов. Чтобы сделать ставку, необходимо следить за сигналами обеих инструментов и, при их совпадении, делать покупку КОЛЛ или ПУТ-опционов.

Краткосрочная торговля: допускается в этой прибыльной стратегии, благодаря подтверждающим сигналам Stochastic позволит избежать ложных сигналов и получить приличный доход.Среднесрочная экспирация: также допускается; такая экспирация, с использованием подтверждающих сигналов Stochastic, позволит получить хороший доход. Долгосрочная экспирация: также допускается; такая торговля позволит, кроме возможности воспользоваться надёжными сигналами Stochastic, позволит применить знания в области фундаментального анализа, что даст не только приличий доход, но и минимизирует ваши риски.

Начиная свои шаги в трейдинге, уделите особое внимание проработке вопроса об использовании экспирации, чтобы определить комфортный стиль торговли для вас. В этом вам поможет удобный терминал рекомендуемого нами брокера Finmax. Особенно выделяем среди его преимуществ наличие функциональной площадки с удобным личным кабинетом, возможностью расширенного выбора опционов и сроков экспирации (от 30 секунд и до полугода) и др. Уже сейчас задумывайтесь о своей прибыльной стратегии, переходя на сайт брокера finmaxbo.com.

Настройки индикатора Parabolic SAR

В зависимости от вашего стиля торговли можно изменять настройки индикатора Parabolic SAR. Всего существует два типа настроек:

• Step (шаг) – определяет чувствительность Параболика к изменению цены. По умолчанию, шаг равен 0.02. Чем меньше шаг, тем более достоверные сигналы будет давать индикатор, но они будут немного запаздывать по времени. Чем больше шаг, тем чувствительнее будет индикатор к изменению цены, что выражается в более раннем определении направления тренда, но при этом может увеличиться количество ложных сигналов;
• Maximum (максимум) – данный параметр корректирует влияние шага, чтобы избежать искажения результатов при ярко выраженном тренде. По умолчанию, максимум равен 0.2, при этом его изменение не оказывает особого влияния на общую ситуацию в целом.

При изменении шага Parabolic SAR рекомендуется также пропорционально изменять и максимум (например, 0.02 и 0.2, 0.05 и 0.5, 0.08 и 0.8 и т. д.). Чтобы понять, какие настройки индикатора являются наиболее оптимальными, необходимо сравнить результаты торговли с различными параметрами Parabolic SAR. В зависимости от торгуемой валютной пары и используемого таймфрейма различные настройки индикатора могут по-разному влиять на прибыльность торговли.

Правильная настройка

Чаще всего в терминале Metatrader 4 уже выставлены правильные настройки Параболика. Тем не менее никогда не будет лишним проверить это.

Итак, алгоритм Parabolic SAR позволяет трейдеру регулировать 2 показателя:

• шаг или Step;
• максимум или Maximum.

В качестве шага должно быть задано значение 0,02. Это означает, что в момент появления при тренде новой точки ускорения или экстремума, то предыдущее значение коэффициента ускорения будет увеличено на 2%.

Под максимумом понимается величина, по достижению которой коэффициент ускорения перестает расти. Она должна равняться 0,2.

Кроме того, настройки инструмента позволяют изменять еще несколько аспектов. К ним относятся размер и расцветка точек, а также таймфрейм, на котором индикатор должен отрисовываться.

Производя подстройку Parabolic SAR следует помнить, уменьшая шаг, вы в значительной мере потеряете в его чувствительности к движению котировок. Увеличение приведет к противоположному эффекту.

Как показывает практика, набор стандартных настроек Параболика позволяет получать на бинарных опционах хороший результат. Уменьшение шага может быть оправдано исключительно при торговле, в которой роль базового актива выполняет низковолатильный инструмент. Но и в этом случае действовать стоит крайне осторожно.

Модифицированные индикаторы Parabolic SAR

Несмотря на то, что индикатор Parabolic SAR уже встроен в торговый терминал MT4, он имеет ряд недостатков, среди которых отсутствие звукового сигнала при развороте тренда, а также наличие большого количества ложных сигналов во время флета. Поэтому многие трейдеры разрабатывают собственные механические торговые системы на основе Параболика, которые мы сейчас подробно рассмотрим.

Цветной Parabolic SAR с алертом

Данный тип индикатора имеет звуковой алерт, который оповестит вас о смене направления тренда. Теперь не нужно сидеть перед монитором компьютера в ожидании разворота тренда, Parabolic SAR Color – Alert предупредит вас об этом при помощи звукового сигнала. Кроме того, можно самостоятельно изменять цвета точек, сигнализирующих об изменении направления тренда. Индикатор имеет следующие настройки:

• Alert Enable – данный параметр отвечает за включение звукового сигнала (по умолчанию, режим звукового оповещения отключен, для его включения необходимо переключиться на true);
• Step – шаг;
• Maximum – максимум;
• Precision – точность.

Следует учитывать, что в настройках индикатора Parabolic SAR Color – Alert указаны отличные от стандартных настройки параметров Step и Maximum. Чтобы вернуть исходные настройки, необходимо изменить значения параметров на 0.02 и 0.2 соответственно.

Скачать бесплатно индикатор: Parabolic SAR Color — Alert

Адаптивный Parabolic SAR

Если посмотреть на работу Параболика в чистом виде, то можно увидеть много ложных сигналов. Чтобы снизить их возникновение, было решено сделать значение параметра Step не постоянной величиной, а изменяющейся под различные рыночные условия. В данном случае автор индикатора привязал параметр Step к показаниям индикатора волатильности MasterSlave, что делает его менее чувствительным во время спокойного рынка, благодаря чему уменьшается количество ложных сигналов.

На скриншоте видно, как адаптивный Parabolic SAR, отмеченный красными точками, показывает меньше ложных сигналов, в отличие от стандартного индикатора, обозначенного синими точками.

Скачать бесплатно индикатор: Parabolic_SAR_Slave

Манименеджмент

Понятие манименеджмента можно со стопроцентной уверенностью считать залогом успешной работы в трейдинге. Если вы планируете выйти на стабильный заработок с опционов, это то, с чем вам придется работать в первую очередь. И здесь неважно, кем вы себя считаете, профессионалом или новичком, если уделять внимание манименеджменту, вы легко сможете выстроить эффективную систему управления своим капиталом: как с экономией расходовать средства на счету, как использовать их в торговле, чтобы они не заканчивались в определенный момент, лишая вас возможности дальнейшей торговли. Эти и многие другие вопросы способны решить правила манименеджмента:

• Торговля с минимумом денег: рекомендуем тратить на сделку минимально возможные средства; выделяйте для этих целей не более 5% от суммы на счету; участвуйте в опционах, цены которых меньше вашего капитала. Применяя в торговле эти простые основы, вы сэкономите свой капитал.
• Торговля с минимальным депозитом: рекомендуем минимально расходовать депозит; не стоит ставить весь капитал на приобретение одного опциона; вам важно понимать, что средства еще могут пригодиться; депозит вообще требует осознанного продуманного подхода: переведя определенную сумму на счет, сразу выделите из нее свободную часть, которую можно использовать в торговле и выходите за ее границы. Применяя в торговле эти простые основы, вы сэкономите свой депозит.
• Торговля с минимальным количеством активов: рекомендуем, это по большей части касается новичков опционов, изначально участвовать в с 2-3 активах; и только после того, как вы освоитесь на рынке, почувствуете себя увереннее, можно увеличить объем инвестиционного портфеля работая с несколькими сделками. Применяя в торговле эти простые основы, вы настроитесь на продуктивную работу с опционами.
• Торговля без эмоций: рекомендуем при работе на рынке, всегда настраиваться на серьезный тон; стоит помнить о том, что, кроме опыта, также и ваш настрой влияет на результаты торговли; доказано, что излишние эмоции мешают продуктивности, не дают сосредоточиться, составить правильный прогноз, правильно проанализировать ситуацию, и следить за состоянием депозита. Применяя в торговле эти простые основы, вы сможете достичь успеха в опционах.

Советник Parabolic SAR

Чтобы упростить торговлю по Параболику, можно использовать советник Parabolic SAR, который основан на основных принципах работы известного всем индикатора. При смене расположения точек Параболика советник открывает либо продажи, либо покупки. Если не был достигнут установленный тейк-профит, но при этом произошел разворот тренда, то сделка закрывается принудительно, и открывается новая позиция в сторону текущего тренда. Для определения оптимального уровня тейк-профита в советнике используются показания индикатора волатильности ATR. Стоп-лосс выставляется по классическому принципу – на уровне точки под (или над) ценой открытия сделки. Аналогичным образом производится и перемещение трейлинг-стопа – стоп-лосс передвигается в сторону тейк-профита при появлении новой точки Параболика на графике.

Советник Parabolic SAR имеет следующие настройки:

• ParabolicStep – здесь можно задать шаг индикатора;
• ParabolicMax – максимум Параболика;
• ATRPeriod – период индикатора волатильности ATR;
• Lots – здесь можно указать фиксированный лот для сделок;
• Mul – данный параметр используется для выставления множителя ATR, который применяется для расчета уровней тейк-профитов;
• OpenOrderSound – здесь можно выбрать аудио-файл, который будет проигрываться во время открытия новой позиции;
• MagicNumber – уникальный номер советника, который используется для того, чтобы отличить одни сделки от других.

Код советника является открытым, поэтому каждый может вносить собственные поправки в его работу, приспособив под свою торговую систему. Перед запуском советника на реальном счете рекомендуется провести оптимизацию его параметров, а также протестировать на демо-счете.

Скачать бесплатно советник: Parabolic_SAR.zip