Индикатор Стохастик (Stochastic) | Инструкция по применению

 

• История Стохастика
• Формула
• Как пользоваться Стохастиком
• Стратегия Стохастика для бинарных опционов
• Перекупленность и перепроданность
• Тренд идет вверх
• Тренд идет вниз
• Дивергенция
• Цена вниз, Стохастик вверх
• Цена вверх, Стохастик вниз
• Минимальная цена, максимальный Стохастик
• Максимальная цена, минимальный Стохастик
• Стохастик RSI (РСИ)
• Тренд вверх
• Тренд вниз
• Торговля по Стохастику в бинарных опционах
• Настройки и параметры

Один из самых популярных индикаторов в мире трейдеров – это Стохастик, он же Stochastic. Этот один из самых популярных осцилляторов в мире поможет нам понять, когда начнется изменение цены и появится возможность для входа. Он используется в бинарных опционах, форексе, при торговле акциями, фьючерсами и так далее.

Индикатор Stochastic позволяет нам выявить несколько ключевых вещей:

• чрезмерно низкий или высокий уровень цены;
• дивергенции;
• сигналы на подъем или снижение цены.

Выглядит на живом графике он вот так:

Ну а теперь разберемся, что это за чудо такое и почему с его помощью процент ваших удачных сделок резко вырастет.

Определение, описание и теория

Описание вида индикатора стохастик на графике. Он размещен ниже графика и состоит из двух кривых линий: %К (сплошная) и %D (пунктирная), которые двигаются вверх и вниз в пределах вертикальной шкалы от 0 до 100%. От уровней 20 и 80 идут два горизонтальных уровня, ниже и выше которых находятся зоны перепроданности и перекупленности соответственно.

С истории создания известно, что автором его есть Джордж К. Лейн. Разработал он его в 50 годах ХХ века.

Интересно, что буква «К» в названии линии %К взялась из имени самого Лейна. А %D – это скользящая средняя %К (как сигнальная линия MACD), и название её походит от первой буквы слова deviation или отклонение.

Теория стохастического осциллятора. Стохастик или stochastic является осциллятором. Это значит, что в отличие от своих «коллег» из группы запаздывающих индикаторов, как например, moving average или Bollinger bands, он умеет прогнозировать следующий шаг цены.

Как это он делает? Секрет стохастика в том, что он проецирует текущую цену закрытия на шкалу ценового диапазона за определенный период и сравнивает её с предыдущими значениями. Ценовой диапазон – это разница между максимумом и минимумом.

Цена прогнозируется по следующим утверждениям:

1. Движение на рынке происходят волнообразно. Соответственно, чем дольше цена находятся на верхних позициях шкалы ценового диапазона, тем больше её шансы развернутся вниз или консолидироваться. Другими словами, бумага перекуплена. То же касается нахождения цены на нижних позициях шкалы, только наоборот – она перепродана.
2. Рынок движется импульсно. Цена резко пошла вверх, замедлилась, развернулась или консолидировалась, как бы отдыхая, и опять быстро вверх. Этот импульс или моментум фиксирует стохастик. Если цена 5 раз подряд закрывалась в верхних пределах диапазона, а следующих 2 раза ближе к средним, то ясно, что импульс затих, нужно готовится к откату. Как говорится, бензина двигаться дальше нет.

 

Методика расчета

Рассмотрим стандартный вариант из двух базовых элементов: линии %K или «быстрого» Стохастика (по умолчанию обозначается сплошной линией) и «медленного» Стохастика – линии %D (пунктирная). Расчет «быстрой» линии:

В формуле используются: C(t) − цена Close текущего периода; Low(n) и High(n) – min/max за предыдущие N периодов.

«Медленный» Стохастик рассчитывается на значениях %K как скользящая средняя (любого типа):

%D = MovingAverage(t)(%K)

Практика показывает, что для большинства средневолатильных активов рекомендуется выбирать простую среднюю, для высоковолатильных и нестабильных активов – экспоненциальное сглаживание, фондовые трейдеры предпочитают индикатор EMA от типичной цены.

Формула расчёта

Принцип. Формула стохастика заточена под то, чтобы показывать процентное отношение цены закрытия текущей свечи к торговому диапазону за определенный период. Пример расчета: текущая свеча имеет закрытие по $49. За последние 5 свечей (период 5) максимум находится по $50, а минимум по $40. Следовательно, уровень закрытия сейчас находится в 90% от всего торгового диапазона за 5 свечей. Этот уровень стохастик и отобразит на своей шкале.

Сама формула расчёта stochastic индикатора выглядит следующим образом:

%К = (Текущая цена закрытия – N минимум) / (N максимум – N минимум) *100%, где N – это период или количество учитываемых баров.

%D = 100 * ((K1 + K2 + … + K n) / n) или просто SMA за n периодов %К.

Интерпретация. Известно, что когда акция начинает восходящую волну, то свечи закрываются возле своих максимумов и поднимаются, как по ступенькам, вверх. В это время линии стохастика поднимаются в сторону 100%. Как только спрос со стороны быков падает, свечи закрываются вблизи средины своих диапазонов. Индикатор показывает закругление кривых вверху (зона перекупленности). И когда предложение со стороны медведей превышает спрос покупателей, свечи закрываются вниз, а стохастический осциллятор движется к 0%.

Торговая идея индикатора

Задача технических торговых инструментов класса Стохастик – выполнить технический анализ скорости рынка по относительному положению цены закрытия в диапазоне max/min за некоторый период. Этим индикатором трейдер должен оценить вероятность обновления экстремума, то есть – шансы текущего тренда на продолжение.

Основная идея Stochastic Oscillator.

Автор исходил из того, что на устойчивой тенденции к росту (бычий тренд) цена Close текущего периода должна находиться в зоне предыдущей max цены. На нисходящей тенденции (медвежий тренд), соответственно, она должна останавливаться вблизи предыдущего min значения. Стохастик содержит несколько механизмов фильтрации «ценового шума», что делает его точнее, чем, например, осциллятор William’s %R.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Стохастик» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Параметры и настройки

Здесь, чтобы не запутаться в настройках, нужно помнить о трёх версиях stochastic: Full (полный), Fast (быстрый) и Slow (медленный).

Например, вы увидите следующие параметры: 5, 3, 3. Первая и последняя цифры будут идентичны для всех версий, но вот вторая – только для Full. Давайте рассмотрим, что они значат на примере стандартных настроек:

1. 5 – это период для линии %К. Её еще называют быстрой или основной линией стохастика;
2. 3 – то значение, которое есть лишь в полной версии стохастика. Оно дает сглаживающие качества линии %К, делая её более плавной, без лишнего шума. Сравните два стохастика – верхний имеет сглаживание, а нижний нет, при одинаковых других параметрах:
3. 3 – это период линии %D, которая является простой скользящей средней %К. Еще она известна, как сигнальная или медленная линия стохастика.

Большинство рекомендуемых настроек для торговли внутри дня сходятся на стандартных: 5, 3, 3. Или же около них, например, 7, 3, 3.

Для часовых (H1, H4) и дневных таймфреймов параметры более продолжительные 9-21, 3, 3. Недельные графики для позиционных трейдеров могут включать настройки даже 21, 7, 7.

Чем ниже параметры настроек, тем больше сигналов будет подавать stochastic, из которых будет много ложных. Все зависит от стиля торговли.

На примере ниже пример: три стохастика на одном графике с параметрами 5, 3, 3 верхний, 14, 3, 3 средний и 21, 7, 7 нижний. Как видите, нижний реагирует только на самые существенные ценовые колебания.

Насчет изменения уровней перекупленности/перепроданности с 80/20 на 70/30. Описаны такие стратегии, но их меньше и изменения такого плана имеют меньше влияния на результаты торговли.

Итак, краткие промежуточные итоги по настройкам:

1. Лучший рынок для stochastic: фондовый рынок, Форекс, срочный рынок;
2. Лучшие инструменты: акции, фьючерсы, валютные пары и другие;
3. Рекомендуемый таймфрейм: от минутного и часового до дневного и недельного. Джордж Лейн пользовался дневкой и недельным графиком.
4. Наиболее рекомендуемые параметры: от 10, 3, 3 до 21, 14, 14.

Основные сигналы торговли по стохастику

Группы сигналов. Итак, как же пользоваться индикатором стохастик в торговле. Есть 3 группы сигналов

1. Выход из зон перекупленности или перепроданности. Покупаем на свече, которая соответствует выходу линии %К из зоны перепроданности (выше 20), а продаем наоборот, когда она опускается ниже 80.
2. Пересечение линий %К и %D. Когда сплошная линия пересекает пунктирную снизу-вверх, то мы покупаем, сверху-вниз – продаем. Дает очень много шума, поэтому рекомендуется пользоваться этим сигналом в границах зон перекупленности и перепроданности.
3. Бычья и медвежья дивергенция. Когда акция показывает новые максимумы, а индикатор стохастик новые минимумы, значит, их показатели расходятся, что мы называем дивергенцией. Вход в позицию совершается от уровня поддержки или сопротивления. Рекомендуется использовать этот сигнал на линейных графиках.

Недостатки. Все осцилляторы имеют серьёзный недостаток: они хороши во время флэта, так званое движение цены без видимой тенденции, и дают много ложных сигналов на трендовом рынке.

Выход из этой ситуации есть: нужно к стохастику добавить трендовый индикатор для фильтра и реагировать только на сигналы за тенденцией. Эффективность такой стратегии – осциллятор стохастик + moving average (для примера) будет значительно лучше. Но об этом дальше.

Дивергенция

А эта интересная ситуация встречается частенько. В ней цена идет в одну сторону, а Стохастик – в другую. Это сигнал о том, что движение цены очень скоро кардинально изменится.

Цена вниз, Стохастик вверх

Видите – цена идет вниз, а Стохастик рвется вверх. Это и есть дивергенция. И Стохастик прав – доверяйте ему. Как видим, совсем скоро цена начинает движение вверх.

Цена вверх, Стохастик вниз

Зеркальная ситуация – цена идет вверх, а индикатор упрямо клонится в противоположном направлении. И он сработает.

Минимальная цена, максимальный Стохастик

Еще одна схема, что встречается очень часто. Цена идет вниз, Стохастик показывает движение вверх – типичная дивергенция. Теперь, остается дождаться, пока цена не дойдет до минимального уровня и не начнется рост – вот здесь-то и покупайте опцион Call (“Вверх”).

Максимальная цена, минимальный Стохастик

Здесь все наоборот. Цена доходит до максимального значения, а Стохастик, напротив, до минимального. Такое расхождение – признак того, что цена развернется.

Рекомендации по использованию

Совет по минимизации ложного шума №1. Кратко повторю выше сказанное: stochastic oscillator работает с некоторым прогнозированием цены. Как и все другие осцилляторы, он хорошо работает на боковом рынке и плохо на трендовом. Поэтому, чтобы избежать большого количества ложных сигналов:

1. Ищите только сигналы на покупку на восходящем тренде
2. Ищите только сигналы на продажу на нисходящем тренде.

Для фильтра тенденции используйте две скользящие средние или больше, MACD, полосы Боллинджера и т.д.

Совет №2 – комбинируйте. Эффективность вашей стратегии со стохастическим осциллятором повыситься, если пользоваться комбинацией сигналов перекупленности и перепроданности и пересечением линий %К и %D.

1. Покупайте, когда линия %D пересекает %К сверху-вниз ниже уровня 20 (в зоне перепроданности);
2. Продавайте, когда линия %D пересекает %К снизу-вверх выше уровня 80 (в зоне перекупленности).

Сюда можно добавить еще и сигнал дивергенции для полной комплектации.

Совет №3 – используйте технически анализ по полной. Это значит, что всегда ищите на графике линию тренда или уровни поддержки и сопротивления, свечные модели, price action.

Теханализ даст возможность не только сделать перевес в вашу сторону, но и настроить стохастик для более точного входа с постановкой короткого и грамотного стоп лосс.

Совет №4 для свинг трейдеров. Почитайте эту статью: «Как использовать RSI в свинг трейдинге». Стохастик является таким же осциллятором, как и RSI. Пользуйтесь им для поисков откатов на тренде и торгуйте далее price action, как описано здесь на сайте в рубрике «стратегия».

Совет №5 используйте мультитаймфреймовый подход. Что это такое описано в статье здесь. Суть – если торговля по стохастику происходит, например, на 30-минутном графике, то нужно проверить подтверждение сигналов на H4 и D1.

Это значит, получив сигнал покупки на минутном графике, посмотрите не дает ли старший тайм фрейм сигнал на продажу.

Как работать со Стохастиком

А мы продолжаем знакомство со Стохастиком. Про основы работы с индикатором я уже рассказал, расписал одну самую простую стратегию, сейчас же хочу поведать вам ещё об одной, а также о возможности работать прямо в браузере.

Обзор индикаторов и стратегии

Для начала давайте посмотрим, что нам понадобится:

1. Parabolic SAR. Выбор второго обусловлен его «прокачанной» формулой по сравнению с классическим вариантом. Ещё он отличается внешним видом, лично я визуально воспринимаю его гораздо лучше. Благодаря этому я могу ориентироваться по сигнальным точкам и лучше анализировать текущую ситуацию на рынке. Цветовая индикация очень удобная: красный – снижение цены, зеленый – повышение цены;
2. Медленный стохастик. Я уже писал о видах стохастика в этой статье. Если пропустили, то обязательно ознакомьтесь. Что касается этого вида, то он имеет, наверное, наибольшую распространенность среди трейдеров из-за своей высокой точности за счет медлительности. Только не путайте с тем, что при таких настройках индикатор медленнее реагирует на рыночные волнения. Это проявляется в высокой сглаживаемости линии индикатора, то есть индикатор реагирует только на реально крупные колебания на рынке, на которые стоит обращаться внимания в ходе торговли. Это единственное отличие от классической версии. Остальное все знакомо.

С таким набором инструментом и опытом работы по стратегии можно получать хорошую прибыль, если открывать по несколько сделок в день.

Настройка терминала

В целом, данная стратегия не особо сложная, но по эффективности и самому подходу я бы отнес её к ряду профессиональных. Именно поэтому потребуется специальное ПО. С другой стороны, есть множество современных онлайн-сервисов, которые избавляют трейдеров от необходимости устанавливать кучу софта на свой компьютер, из-за которого он потом может начать подвисать.

Такие сервисы могут работать в любом браузере. Я предлагаю вам воспользоваться «Живым графиком», который предоставляет портал TradingView и любой терминал (возьмите лучше МТ4). Если вы ещё не выбрали брокера для работы, то сейчас самое время сделать это.

Переходим к настройке:

1. Открываем две вкладки в браузере. В одной – торговую платформу, в другой – живой график. Открываем в обоих вкладках одну и ту же валютную пару. Советую использовать свечной график, таймфрейм выбирайте сами. Данная стратегия работает на любом ТФ;
2. В живом графике необходимо добавить два индикатора: «CM_Parabolic SAR» и «Slow Stochastic». Они уже предустановлены в системе, вам ничего дополнительно скачивать не нужно. Откройте окно поиска и вставьте туда указанные выше названия без кавычек. Наложите на график найденные варианты;
3. Для медленной линии стохастика поставьте период 14, а для быстрой 3.

Эту торговую систему я советую использовать для валютных пар. Сам на других активах я её не тестировал, но разные трейдеры на форумах пишут, что она идеально подходит только для валютных пар. Чаще всего, их используют для EUR/USD и AUD/USD.

Сигналы по стратегии

Параболическая система нравится очень многих трейдерам за счет своей простоты и визуального оформления. Данный индикатор показывает, что рынок может находится в текущий момент только в одной из двух фаз: он либо двигается вверх, либо двигается вниз.

На самом же деле, реальная ситуация обстоит не совсем так. В этом можно убедиться, если посмотреть внимательно на график под разным масштабированием в разных периодах. Именно поэтому в одиночку такой индикатор использовать не стоит, а вот в совокупности с каким-нибудь помощником, имеющим нейтральную фазу отсутствия торговых сигналов, – самое то.

Медленный стохастик в торговой стратегии играет данную роль и отлично с ней справляется. Работа очень простая – необходимо отслеживать поведение рынка и следить за появлением одинаковых сигналов по двум индикатором (это очень похоже на «Два стохастика»).

Сигналы следующие:

1. Продажа – точки SAR красного цвета перемещаются наверх свечей. Линии стохастика должны быть в зоне «перекупленности» и пересечь друг друга;
2. Покупка – точки SAR зеленого цвета перемещаются под ценовые бары. Линии стохастика находятся в зоне «перепроданности» и пересекаются друг с другом.

Я надеюсь, вы ещё не забыли, что Стохастик – перерисовывающийся индикатор? Именно поэтому на самой сигнальной свече в рынок заходить нельзя. Это нужно делать, когда откроется следующая после неё свеча. Если после перерисовки все хорошо, то можно входить в рынок.

Чтобы не пропустить нужный момент, внимательно следите за оставшимся до закрытия сигнальной свечи временем. На живом графике оно отображается рядом с уровнем текущей цены.

Ничего сложного в этой стратегии нет. Достаточно не поддаваться соблазну открывать сделки до закрытия сигнальной свечи и научиться определять хорошие сигналы. Это приходит с опытом. Не забывайте устанавливать SL и TP, это очень важно с точки зрения управления собственным капиталом. Данная стратегия хорошо подходит как для торговли на форексе, так и для работы на бинарных опционах.

Кратко, что мы узнали

1. Стохастик является осциллятором и умеет прогнозировать ход цены по принципам волнообразности рынка и импульсного движения.
2. Он хорош во флэте, но даёт много шума во время тренда.
3. Перекупленность на стохастическом осцилляторе может говорить, как о завершении движения вверх, так и о силе этого движения. То же касается перепроданности.
4. Лучше пользоваться stochastic oscillator в комбинации с трендовыми индикаторами.
5. Применение инструментов технического анализа и других советов данных выше, заметно повышают эффективность стратегий со стохастик.

Мы не разбирали конкретных стратегий. Но мы сделали лучше: разобрали всю информацию по полочкам и теперь можем создать свою собственную торговую систему. Ну, или применить описанную на этом сайте, если вы свинг трейдер. А теперь ответьте в комментариях:

1. Как вам обзор – только честно?!
2. С каким трендовым индикатором вы предпочитаете использовать осциллятор стохастик?

Спасибо за ответы и внимание. Удачных вам торгов!