Что такое трейлинг стоп? Примеры + фото + советники.

Рассчитать стоимость обучения

Что такое стоп-лосс ордер знает каждый трейдер. О необходимости и особенностях его применения много написано и сказано. Что такое трейлинг стоп, и как правильно применять данный инструмент, информации меньше, хотя многие трейдеры с успехом применяют его в своей торговле.

Trailing stop представляет собой плавающий стоп-лосс ордер, это достаточно популярный инструмент, особенно, у форекс трейдеров.

Трейлинг стоп является разновидностью стоп-лосс ордера, но имеет определенную специфику.

Основная цель использования Stop loss сократить размер убытка, держать под контролем риски, не допуская чрезмерного их давления на депозит.

Трейлинг стоп используется, когда сделка уже прибыльна. Поэтому основная задача — максимально защитить прибыль при развороте рынка против позиции трейдера. Это аналогия перемещения обычного стоп-лосса в зону безубытка, а затем следование за ценой для защиты прибыли.

В периоды трейдингового движения использование трейлинг стопа позволяет забрать максимальную прибыль с рынка.

Что такое трейлинг-стоп

Итак, trailing stop (от англ.trail – тащиться, плестись, отставать) – это инструмент, позволяющий перемещать уровень цены для исполнения стоп-ордера.

К отложенным ордерам, как мы помним, относятся стоп лосс и тейк профит. А трейлинг-стоп можно «привязать» к любому из них. Для чего это нужно?

Во-первых, не у всех есть возможность постоянно сидеть за компьютером и отслеживать процесс торговли. Во-вторых, этот инструмент убережет вас от убытков, возникающих вследствие внезапных, случайных разворотов тренда.

Трейлинг-стоп – опция, встроенная в торговый терминал. Требуется лишь выставить его для каждой открытой сделки. Активация произойдет в тот момент, когда цена по сделке на покупку вырастет или снизится (для сделки на продажу).

Трейлинг-стоп можно использовать в автоматическом режиме (это наиболее распространенный способ, т.к. его функция – экономия времени трейдера) или вручную, ориентируясь на значения за предыдущую торговую сессию.

Что еще нужно знать о Trailing Stop

Для получения максимальной пользы и эффективной отдачи в торговле при использовании Trailing Stop необходимо принимать во внимание следующие практические моменты:

• Trailing Stop подбирается индивидуально под условия торговли каждого трейдера. Его величина напрямую зависит от вида валютной пары, используемой трейдером. Более волатильные пары имеют большее значение коррекции. Это означает, что для первых видов пар необходимо устанавливать больший Trailing Stop, чем для вторых. Зачем это нужно? Это необходимо для того, чтобы избежать преждевременного срабатывания безубытка, так как близко расположенный Stop Loss зачастую приводит к закрытию сделки, а затем цена продолжает двигаться в прибыльном направлении.
• Trailing Stop обрабатывается исключительно в торговом терминале МetaTrader 4, а не на сервере компании. Например, стандартно установленные Stop Loss и Take Profit, которые трейдер назначил самостоятельно, фиксируются на сервере компании. Это значит, что если трейдер выключит торговый терминал, то ордера все равно сработают. Для Trailing Stop это утверждение справедливо только частично. Trailing Stop будет работать, только когда включена торговая платформа. Если же программу выключить, то на сервере будет зафиксировано лишь последнее значение автоматически установленного Stop Loss, который и сработает при необходимости. Но сам Stop Loss уже передвигаться не будет, следуя на заданном расстоянии от цены.
• Trailing Stop хорошо показывает себя при динамичных взрывных импульсах цены. В этих случаях на рынке можно также наблюдать коррекции цены, но их значение относительно невелико по сравнению с импульсами и недостаточное для того, чтобы зацепить автоматически следующий за ценой Stop Loss. Это актуально для сильных импульсов по тренду или во время выхода новостей, когда наблюдается безоткатный всплеск цены. Но даже в этих случаях слишком маленький Stop Loss не позволит получить максимум прибыли, так как приведет к преждевременному закрытию сделки.
• Планируя использовать Trailing Stop и открывая сделку, устанавливайте начальный Stop Loss вручную на том значении, которое, по вашему мнению, будет приемлемым и безопасным. Впоследствии, когда сработает Trailing Stop, и Stop Loss будет установлен автоматически, ваш Stop Loss будет отменен. Но это будет лишь в случае прибыльного для вас движения цены. Если же Stop Loss не установить вручную, а сделка двинется в убыточном направлении, то не будет защиты от убытков, которая пресекла бы потери средств на счету.

Таким образом, использование Trailing Stop не является гарантией получения прибыли. Пользу он принесет лишь при его грамотном использовании, а это возможно только при наличии определенного опыта у трейдера. Trailing Stop уместен не в любой ситуации. Например, во флэте он будет приносить трейдеру либо убытки, либо лишь небольшую прибыль, так как цена будет двигаться в определенном ценовом коридоре и постоянно возвращаться к месту открытия сделки.

Как он работает

Например, я открываю сделку на покупку EUR/USD на уровне 1,1950, а трейлинг-стоп выставляю на 20 пунктов выше, т.е. 1,1970. Когда он сработает?

Средний размер шага по этой паре – 10 пунктов. Таким образом, если цена достигнет 1,1960, то стоп переместится на уровень 1,1980 и так далее. В случае разворота цены сделка будет закрыта с прибылью.

Это пример с условными данными, чтобы вы могли наглядно представить, как работает trailing stop. На практике очень важно правильно рассчитать размер шага. Если установить трейлинг-стоп слишком близко к входной цене, вы рискуете недополучить прибыль при случайных колебаниях котировок. Если, напротив, размер шага будет слишком велик, то при существенном снижении цены вы потеряете часть дохода.

Виды трейлинг-стопа

Опцию можно использовать по-разному. Рассмотрим основные методы.

Разовый перевод в безубыток

Этот метод используется, в основном, для сделок с применением стоп-лосса. Трейлинг-стоп здесь устанавливается вручную, один раз при изменении цены.

Например, сделка открыта по цене 1,2000. Стоп лосс мы устанавливаем ниже на 10 пунктов (1,1990). Если котировки вырастут до 1,2010, то стоп будет перенесен на уровень открытия позиции – 1,2000. Таким образом, сделка закроется без убытка.

Если же цена вырастет не на 10, а на 20 пунктов, то стоп-ордер можно перенести выше. В этом случае даже если впоследствии котировки пойдут вниз, трейдер получит прибыль.

Пошаговое перемещение

Это метод автоматического перемещения стоп-ордера вслед за изменением шага цены.

Шаг – это изменение стоимости на определенное количество пунктов, или пипсов (от англ. point in percentage – процентов от пункта). Последние используются для торговли с минимальными лотами, когда шаг измеряется не в целых пунктах, а в их частях.

Для некоторых валютных пар котировки задаются значениями с пятью и более десятичными знаками. Для получения максимально точного значения, начиная с пятого знака, вместо стандартного математического округления используются пипсы.

Безубыток и пошаговое перемещение

Этот метод предполагает сочетание ручного и автоматического способов.

Например, цена входа – 1,1240. Стоп лосс устанавливается на расстоянии 40 пунктов, т.е. на отметке 1,1200. При достижении значения 1,1260 мы перенесем стоп ордер на отметку 1,1240, а дальше установим автоматический трейлинг-стоп на длину шага – 40 пунктов. То есть, стоп лосс всегда будет отставать на 40 пунктов от рынка, а выход из сделки можно осуществить двумя способами:

1. вручную, в момент, когда котировки достигнут нужного значения;
2. по стоп-лоссу, который будет находиться в зоне профита.

Итог

Без сомнения, трейлинг стоп, при правильной установке, поможет начинающему трейдеру зафиксировать большую часть прибыли. Подобный робот будет полезен при резких движения, особенно на новостях.

В тоже время не нужно преувеличивать значимость трейлинга. Трейдер обязан самостоятельно принимать решение как об открытии сделки, так же и об закрытие ее. Не стоит полагаться на сторонние разработки, всегда работайте по своим наработкам и ищите лучшие места для выхода из рынка.

Удачных всем нам трейдов.

Когда имеет смысл использовать trailing stop

В первую очередь, инструмент полезен тем, у кого нет возможности постоянно контролировать процессы трейдинга. Кроме того, при резком изменении тренда трейлинг-стоп позволит зафиксировать хоть какую-то прибыль.

Если бы трейдер находился у монитора в тот момент, когда поступил сигнал о развороте цены, то, конечно, он бы мог заработать больше. Но в том и суть трейлинг-стопа – соблюдать некий баланс между высокими рисками и временными затратами.

Подобные развороты называются пин-барами. Случается это явление при изменении соотношения спроса и предложения. Простыми словами, какое-то время спрос превышал предложение и цена неуклонно двигалась вверх, но в один прекрасный момент рынок «насытился» и спрос перестал расти. Что произойдет с ценой?

1. Котировки начнут снижаться до значения, когда спрос и предложение будут уравновешены. Такое явление называется откат.
2. Цена застрянет между уровнями поддержки и сопротивления. Это явление носит название консолидации и означает, что рынок находится в равновесии.

В подобных случаях трейлинг-стоп сработает в тот момент, когда размер отката превысит заданное расстояние между стоп-лосс и уровнем цены.

Количество пунктов

Данный инструмент во многом позволяет автоматизировать процесс перетаскивания стоп приказа, которым раньше трейдеры занимались вручную до изобретения данной функции терминала. Рекомендуемого значения трейлинга, попросту не существует, так как оно подбирается, опираясь на особенности движения валютной пары, выбранной стратегии. Тем не менее, есть несколько простых правил при работе с этим инструментом. Во-первых, при выборе значения обратите внимание на волатильность рынка. Очень важно устанавливать такое значение в пунктах, которое не будет моментально выбито рынком, в случае если цена буквально закрутится на месте вокруг какой-то отметки. Во-вторых, сопоставьте размер стоп приказа и трейлинга стопа. После активации он не должен быть в пределах стоп приказа, поскольку в противном случае нарушается логика применения этого инструмента. Советник трейлинг стоп Стандартный инструмент к сожалению, также обладает своими недостатками. Одним из них является тот факт, что его невозможно установить для отложенных стоповых и лимитных ордеров, более того он не настолько гибкий, как порой этого требует торговая стратегия. Именно поэтому приходится прибегать к использованию советника трейлинг стопа, который в свою очередь молниеносно устанавливает трейлинги у отложенных ордеров при их активации, а также обладает более гибкой системой сопровождения. Принципиальной особенностью является появление такого значение как «Шаг трейлинга», поскольку благодаря ей изменение стопа может происходить не по пункту, как это происходит по умолчанию после прохождения ценой значение трейлинга, а через заданный шаг.

На самом деле в подавляющем числе случаев встроенного трейлинга с головой хватает для реализации практически любой торговой стратегии и задач, которые может ставить трейдер. Но использование советника трейлинг стоп во многом может помочь при сеточной торговле, когда за огромным количеством сделок трейдер просто не может уследить физически.

• Скрипт для автоматического расчета и установки.
• Готовая стратегия на основе трейлинга.
• Видео инструкция по установке и поиску оптимального размера.

Установка размера трейлинга

Размер шага для трейлинг-стопа устанавливается разными способами:

1. По тайм-фрейму. Time-frame (от англ. – временные рамки, период времени) задается индивидуально. Так, существуют тайм-фреймы в 15 минут (M15), 30 минут (M30). Для более длительных интервалов (от 1 часа) используется префикс H (1 час – H1 и т.д.). Также интервалы могут задаваться количеством дней (D), недель (W), или месяцев (MN).

Иными словами, выбор тайм-фрейма осуществляется в соответствии с торговой стратегией. Размер trailing stop определяется исходя из средних значений, применимых к конкретным валютным парам для различных временных промежутков. Чем длиннее тайм-фрейм, тем больше длина шага. Например, для пары GBP/USD на промежутке M30 значение трейлинг-стоп – 10 пунктов, на часовом графике для H1 – от 30 пунктов и т.д.

1. На основании прогнозов. Здесь используется определенное значение, которое цена должна преодолеть согласно прогнозу. Возможные уровни откатов определяются в соответствии с соотношением Фибоначчи.

Как установить трейлинг стоп в терминале МТ4?

Он включается достаточно просто:

• Для этого нужно нажать правой кнопкой мыши на имеющийся открытый ордер.
• В появившемся окошке выбираем “Трейлинг стоп” и далее в списке выбираем значение, которое подходит. С этого момента начинается его работа, но в соответствии с описанной выше схемой, до момента преодоления в нужном направлении количества пунктов, равных его размеру, трейлинг стоп будет оставаться статичным. Значение обычно имеет минимальный размер, у многих он составляет 15 пунктов. Также стоит отметить, что трейлинг стоп можно установить для любой валютной пары, хоть по всем открытым позициям, если такая возможность предусмотрена у брокера.

Разделение позиций при помощи трейлинг-стопа

При открытии нескольких позиций можно устанавливать trailing stop с разными параметрами в зависимости от волатильности и сроков. Так, для высокорисковых позиций подойдет метод тайм-фрейма или соотношение Фибоначчи, а для пар с умеренной волатильностью – метод скользящей средней. Такая диверсификация уравновесит риски и позволит получить максимальную прибыль.

К примеру, для пары GBP/USD характерны серьезные откаты, поэтому целесообразно установить трейлинг-стоп между тейк-профит и предполагаемым откатом, используя соотношение Фибоначчи. А для пары USD/JPY, характеризующейся умеренной волатильностью, удобнее использовать метод скользящей средней, как показано на рисунке выше.

Автоматизация трейлинг-стопа

В торговую платформу MetaTrader встроена автоматизированная версия Trailing stop с возможностью настройки шага с учетом изменения цены. Так, при установленном шаге в 15 пунктов стоп-ордер будет перенесен в тот момент, когда котировки сдвинутся на те же 15 пунктов в сторону take profit.

Автоматизация позволяет работать с несколькими ордерами, в том числе с отложенными одновременно.

Для продвинутых пользователей разработана версия GBot Trader. Это торговый бот с возможностью дистанционного управления, который способен устанавливать trailing stop для 30 и более ордеров за секунду. Управлять ботом и получать оповещения о котировках и открытых сделках можно через мессенджер Telegram.

Альтернатива трейлинг-стопу

В некоторых случаях использование trailing stop приводит к раннему закрытию сделки, когда цена немного откатилась назад, а после снова развернулась в нужном для трейдера направлении. В подобных случаях альтернативные решения следующие:

1. Использование take profit без применения трейлинг-стоп.
2. Перенос стоп-ордеров вручную. Хотя этот метод и требует временных затрат, тем не менее, иногда он более надежен. К примеру, стоп лосс можно переносить вручную, когда цена достигнет минимума или максимума, и делать это ежедневно. Тем самым вы получите ценные навыки управления ордерами.

Преимущества и недостатки

Основные достоинства плавающего стопа:

1. Экономия времени.
2. Минимизация убытков.
3. Сохранение прибыли при равнонаправленном тренде.
4. При грамотно выставленном trailing stop вы будете застрахованы от резких разворотов цены.
5. Психологический аспект: автоматизированный трейлинг-стоп исключит эмоции, которые часто становятся причиной убыточной торговли. Плавающий стоп убережет вас от неоправданных рисков и позволит получить положительный результат от сделки.

Недостатки:

1. Возможность недополучения прибыли при неправильно определенной величине отката. Например, произошел небольшой откат, сработал трейлинг-стоп, и сделка закрылась, а цена снова развернулась в нужную вам сторону.
2. Для корректной работы trailing stop ваш компьютер должен быть постоянно включен с открытым окном торгового терминала. Если произойдет сбой соединения с интернетом, это может стать причиной неисполнения стоп-ордера: информация об изменении трейлинг-стоп должна поступать на сервер брокера своевременно.

Как работает трейлинг стоп на форексе?

В английской транскрипции, трейлинг стоп пишется как Trailing Stop, потому его часто сокращают до аббревиатуры TS. Говоря простым языком, трейлинг стоп — это одна из функций торговой платформы (в нашем случае Meta trader 4), которая помогает эффективно управлять уровнем стоп лосса.

Этот инструмент позволяет снять максимальную прибыль за счет запраграммированного изменения уровня стоп лосса. То есть, если будет наблюдаться положительная динамика изменения рынка в одном направлении, то трейдер сможет взять все движение.

Как работает трейлинг стоп?

Для наглядности приведу пример. Совместную работу трейлинг стоп и открытого ордера можно сравнить с человеком, привязавшим сзади грабли. Человек направляется вперед — грабли тащатся за ним, но как только он сделает шаг назад, грабли упрутся в землю и не дадут возможности отступать. В итоге человек завершит движение, упав на землю (закрытие сделки). Теперь, рассмотрим, как работает трейлинг стоп в метатрейдере.

Принцип работы TS можно разделить на 2 этапа:

• После того, как трейдер установил TS (о том, как выставить трейлинг стоп поговорим чуть позже) в сделке, активирование TS в MetaTrader будет выполнено не сразу. Уровень stop loss будет установлен только в том случае, если цена станет выше, чем указанный трейдером шаг (только в сторону прибыли).
• Если цена прошла указанный трейдером шаг в сторону прибыли, уровень stop loss активируется и будет перетаскиваться следом за позитивным изменением цены. А если она начнет снижаться, то стоп лосс останется на достигнутом значении.

Рекомендую прочитать также:

Сервис копирования сделок RAMM от AMarkets

Что такое сервис RAMM и как в нём копировать сделки

Как я уже говорил, TS представляет собой функцию торговой платформы, но в отличие от стоп лосса и тейк профита он работает не на сервере брокера, а в самом терминале. Важно помнить, что после того, как вы установите трейлинг стоп, компьютер должен оставаться включенным вместе с запущенным терминалом. TS будет осуществлять непрерывный мониторинг изменения цены, если она направляется в нужную сторону, то он отодвигается следом за ней, а если нет, то — остается неизменным. Если цена продемонстрирует снижение, превышающее установленный интервал, то ордер будет закрыт согласно выставленному стоп лоссу.

Пример использования трейлинг-стопа

Трейдер открыл сделку по паре USD/JPY на отметке 104,45 и установил стоп-лосс на минимуме – 104,30.

С учетом возможного отката, автоматический трейлинг-стоп будет установлен на расстоянии тех же 15 пунктов. Предположим, тренд движется в нужном направлении. Когда цена достигла 104,60, trailing stop переместился на отметку 104,45. Далее цена, достигнув максимума – 104,75, резко развернулась и пошла в обратном направлении, снизившись до 104,67. Таким образом, сделка закрылась на 104,60 с прибылью в размере 15 пунктов.

Если бы трейдер выбрал шаг в 30 пунктов, то картина бы сложилась следующая: сделка закрылась на уровне открытия – 104,45 при достижении максимума (104,75), без прибыли и без убытка.

Рассмотрим пример с той же валютной парой для обратного направления (Sale): позиция открыта на отметке 104,60, стоп ордер установлен на 104,75. Как только цена снизится до 104,45, стоп переместится на уровень открытия. При снижении котировок до 104,30 и последующем возврате цены на 10 пунктов выше (104,40) сделка закроется на отметке 104,45.

Если трейдер выберет шаг в 35 пунктов, то trailing stop переместится на отметку 104,60 при цене 104,25. А если котировки снизятся до 104,25, то будет зафиксирована прибыль в 70 пунктов.

Принцип работы

Трейлинг-стоп работает по следующему алгоритму:

1. Пока цена не отошла от точки установки Trailing Stop на расстояние заданное в его настройке (в сторону прибыли, разумеется), скрипт никаких действий не предпринимает;
2. Когда прибыль в пунктах достигает величины заданного Trailing Stop, скрипт подает терминалу сигнал, по которому тот, в свою очередь, отправляет брокеру приказ об установке ордера Stop Loss на расстоянии заданном в Trailing Stop.
3. Далее при увеличении прибыли на каждый пункт, брокеру отправляются приказы на перенос установленного ордера Stop Loss таким образом, чтобы он находился от текущей цены на заданном расстоянии.
4. При уменьшении прибыли, никаких действий не предпринимается и если цена при этом достигнет Stop Loss, то брокер просто закроет позицию.

Допустим, вы открыли длинную позицию по валютной паре EUR/CHF и установили ордера стоп-лосс и тейк-профит. Далее цена начала расти, принося вам некоторую бумажную прибыль.

Бумажной, называется прибыль трейдера по открытой позиции. Пока позиция не будет закрыта, величина бумажной прибыли может, как угодно изменяться или перерасти в убыток (поэтому её ещё часто называют плавающей прибылью). После закрытия позиции, бумажная прибыль превращается в реальную прибыль трейдера.

Вы решаете, что если цена развернется вниз более чем на 30 пунктов, то надо будет закрыть позицию, и устанавливаете трейлинг-стоп в 30 пунктов. В этом случае до тех пор, пока цена не поднимется вверх на 30 пунктов и более, будет стоять старый ордер стоп-лосс (который вы установили изначально), а дальше терминал автоматически начнет переставлять ордер при каждом движении цены вверх. Т.е. когда цена поднимется вверх на 30 пунктов, трейлинг-стоп тут же перетащит ордер стоп-лосс в безубыток (на расстояние в 30 пунктов от текущей цены). Когда цена поднимется до 35 пунктов, трейлинг-стоп перетащит ордер стоп-лосс на уровень в плюс пять пунктов и т.д.

Разумеется, скользящий стоп тащит стоп-лосс только в сторону вашего профита, в этом и смысл. А когда цена развернется и пройдет от текущего локального экстремума в сторону убытка заданное количество пунктов (в нашем примере 30 пунктов), позиция закроется в профите.