Как заработать на арбитраже криптовалют, рабочие схемы с таблицами и примерами расчетов

 

Появление биткоина и криптовалюты породило множество способов заработать и преумножить свои вложения. Электронная валюта может быть настоящей золотой жилой, если инвестировать грамотно, но возможности трейдеров не ограничиваются пассивным доходом. Вы активно следите за рынком? Умеете быстро делать расчеты и принимать решения не колеблясь? Значит, пора попробовать арбитраж криптовалют.

Такой вид заработка позволяет получить доход до 1000% от первоначальных вложений, если уделить этому достаточно времени и научиться торговать.

В этой статье рассмотрим, что такое арбитраж криптовалют между биржами, и какие стратегии существуют в наше время.

Принципы внутрибиржевого и межбиржевого арбитража

Арбитражем в криптовалюте называется перепродажа монет по более выгодному курсу. Внутрибиржевой арбитраж проходит на одной торговой площадке, а межбиржевой – на разных.

Само слово arbitrage с французского языка переводится как «справедливое решение», а человека, зарабатывающий арбитражем, называют арбитражером или арбитражником.

Можно сказать, что арбитраж – это вид трейдинга, при котором спекулянт совершает несколько логически связанных сделок и получает от этого прибыль.

Схема межбиржевого арбитража

Алгоритм действий при межбиржевом арбитраже таков:

1. Спекулянт покупает на бирже криптовалюту по недорогой цене.
2. Переводит эти деньги на счет биржи, где курс выше.
3. Продает свои активы, выводит прибыль в фиатной валюте или в криптовалюте.
4. Перечисляет деньги на счет биржи с низким курсом, опять покупает и перепродает на бирже с высоким курсом.

В идеале все выглядит очень радужно, ведь деньги материализуются практически из воздуха.

На самом деле часть прибыли уходит на такие комиссии:

1. За ввод фиатной валюты на биржу.
2. За покупку криптовалюты.
3. За перечисление между биржами.
4. За продажу криптовалюты.
5. За вывод средств с биржи.

Эти издержки нужно внимательно просчитывать, в противном случае вместо прибыли образуется убыток.

Пример расчета дохода для межбиржевого арбитража

Доход считается по такой формуле: разница курсов минус все затраты на комиссии.

Предположим, на рынке сложилась такая ситуация.

Курс BTC на бирже 1	15 900 USD
Курс BTC на бирже 2	16 400 USD
Комиссия на ввод фиата на биржу 1	4%
Комиссия за покупку на бирже 1	0,2%
Комиссия за перевод	0,001%
Комиссия на продажу на бирже 2	0,2%
Комиссия за вывод с биржи 2	5%

Пример расчета:

1. На биржу 1 завели 15 264 USD, т.е. 15 900 USD минус 4% (15 900 – 636 =15 264 USD).
2. Эту сумму обменяли на биткоины, потеряли еще 0,2% (30,5 долларов). Осталось 15 233,5 USD или 0,95808 BTC, потому что курс на бирже 1 равен 15 900 USD.
3. Перевод на вторую биржу дал потерю в 0,001%, на счет пришло 0,95708 BTC.
4. Производится обмен, получается 15 696 долларов.
5. Из этого нужно вычесть комиссию в 0,2% (31 доллар), получается 15 665 USD.
6. И последняя комиссия, которую нужно вычесть – это плата за вывод денег в бирже, она составляет в среднем от 2 до 5%, на некоторых площадках до 20%. Пусть будет 5% (783 доллара), тогда в фиат выйдет 14 882 USD.
7. Убыток составил 1018 долларов. И это при том, что разница в курсе между биржами составляла 3,14%.

В реальной жизни ситуация может быть еще хуже, поскольку сам курс ниже, разница между курсами меньше, а комиссии остаются теми же.

В целом межбиржевой арбитраж оказывается не выгодным, особенно после того, как биржи стали вводить отсроченное подтверждение конвертации криптовалют в фиат. За 20-30 минут ожидания разница в курсах может нивелироваться, и сделка потеряет смысл.

Схема внутрибиржевого арбитража

При внутрибиржевом арбитраже сохраняются все комиссии, кроме платы за перевод между торговыми площадками.

Схема заработка выглядит так:

1. Ввести фиатные деньги на биржу, купить криптовалюту А.
2. Обменять ее на В.
3. Обменять В на фиат.
4. Вывести фиат.

Разница в курсе А к фиату и В к фиату и составляет основу заработка.

Пример расчета дохода для внутрибиржевого арбитража

Приближенная к реальности ситуация выглядит так.

Курс BTC/USD	6 518,0
Курс ETH/BTC	0,05
ETH/USD	366
Комиссия за ввод фиата	4%
Комиссия за покупку	0,2%
Комиссия за вывод	5%

Расчет происходит следующим образом:

1. На биржу завели 1000 USD, потеряли 4% (40 долларов), осталось 960 USD. Оплатили комиссию в 0,2% (1,92 доллара), и 958 USD перевели в биткоины, получилось 0,1469 BTC.
2. Перевели биткоины в эфир, получилось 2,9 ETH.
3. Конвертировали эфир в доллары, получилось 1061 USD.
4. Без вывода прибыль составила 61 доллар.
5. Если вывести фиат, оплатить бирже 53 доллара, от прибыли останется 4 доллара.

И это при том, что изначально на биржу вошла тысяча долларов, а если бы эта сумма была меньше, то прибыли бы не осталось вовсе, потому что затраты на комиссии были бы теми же.

Это единственные реальные стратегии межбиржевого и внутрибиржевого арбитража, никаких других секретных и волшебных способов просто нет.

Что же получается, на арбитраже невозможно заработать? Возможно, но только при выгодных условиях на рынке и при грамотном подборе торговых площадок.

Классический арбитраж

При классическом арбитраже внимание уделяется курсу криптовалют безотносительно постоянной или периодической корреляции валютных пар.

Классический арбитраж – это заработок на двух валютных парах в пределах одной или нескольких бирж.

То есть, спекулянта не интересует влияние цен друг на друга, он озабочен поиском любого выгодного варианта.

Что нужно для старта

Для старта вам нужно выбрать биржи, зарегистрироваться на них, обзавестись программным обеспечением для мониторинга курсов, а также иметь достаточный объем средств. Сколько денег нужно для заработка на арбитраже криптовалют? Вопрос сложный, но чем стартовый капитал больше, тем шире возможности. Например, можно задействовать даже 3 пары (и более), работать на нескольких биржах, а не на одной или двух.

У опытных арбитражников счета открыты на десятках криптовалютных бирж. А от размера счета зависит и потенциальная прибыль. Если видно, что разница курса в биткоине с покупки одной единицы может составить 50 долларов, то для их заработка нужно купить это количество на двух биржах. А это больше 15 тысяч долларов (на момент написания статьи). А в идеале нужно иметь необходимые средства как минимум на пяти биржах. Поэтому с парой тысяч долларов делать в арбитраже криптовалют попросту нечего. Заработки будут очень низкими.

Без программного обеспечения работать будет очень трудно. Есть как платные, так и бесплатные, но об этом мы расскажем в отдельном разделе статьи. Они могут не только заниматься онлайн-мониторингом, но и самостоятельно заключать сделки (согласно заданным алгоритмам). Но это не тот вариант, где можно включить программу и она будет сама зарабатывать деньги. Контроль со стороны человека необходим.

Статический арбитраж

Разница между классическим и статическим арбитражем только в том, что во втором случае учитывается взаимосвязь между разными валютными парами.

Статический арбитраж – это заработок на корреляции валютных пар.

Если спекулянт решил заработать, например, на BTC и LTC, или же на курс bcd, то ему поможет ситуация, при которой курс BTC/USD будет расти быстрее, чем LTC/USD. Если разница составит более 5%, то это может дать прибыль. Обмен и расчет прибыли происходят по схемам, приведенным в примерах выше.

Начинающему арбитражнику, чтобы заработать, важно понимать, от чего зависит курс, и каковы типичные проблемы, с которыми придется столкнуться. Зная эти нюансы, можно заметить удачную ситуацию на рынке и использовать ее в своих интересах.

Причины разницы курсов криптовалют, pump&dump и ловушка в Зимбабве

Вот основные причины, по которым курс на одну и ту же криптовалюту различается на биржах.

Причина	Комментарий
Обстановка в стране, на территории которой находятся сервера биржи	Изменения регулирования криптовалют или политическая атмосфера могут значительно повлиять на курс. Чтобы узнавать о таких событиях, арбитражникам нужно читать экономические календари и понимать последствия фундаментальных факторов.
Способы вывода денежных средств	У бирж есть установленный порядок вывода прибыли, и если конвертация криптовалюты в фиат происходит быстро и без проблем, это приводит к снижению курса. Множество людей начинают продавать криптовалюту на этой площадке и сразу же выводить деньги.
Спекуляции	Самая простая и популярная – это стратегия pump&dump, то есть «накачивай и беги».

С пампом и дампом стоит разобраться подробнее, потому что это влияет на прибыль всех арбитражников. Схему нужно знать, чтобы использовать ее в своих интересах и не потерять на этом деньги.

Накрутка курса проводится так:

1. Выбирается монета, обычно это не самый известный альткоин, такой как b3 coin криптовалюта.
2. Она скупается памперами по низкой цене.
3. Создается множество инфоповодов, статей и сообщений о перспективности этой криптовалюты, о том, что на ней можно сделать много иксов (увеличить прибыль в несколько раз).
4. Аутсайдеры, то есть, люди, не имеющие доступа к реальной информации, верят этим сообщениям и начинают скупать монету.
5. Курс растет, рекламная кампания продолжается.
6. На пике курса памперы по высокой цене распродают свои активы.
7. Через некоторое время прекращают информационную раскрутку монеты.
8. Курс начинает падать, люди спешат продавать криптовалюту.
9. В результате инвесторы, которые вошли на подъеме курса, уже не могут отыграть свои вложения и продают в убыток.
10. В финале курс криптовалюты падает обычно еще ниже того значения, которое было до начала пампа.

Памперы обычно объединяются в группы, но очень состоятельные инвесторы могут работать и в одиночку.

Арбитражник может заработать на пампе, если будет покупать и продавать криптовалюту быстро и активно и избавится от нее до того, как курс пойдет вниз.

В редких случаях внезапный рост курса криптовалюты в несколько раз не связан с пампом. Классический пример, который полезно рассмотреть всем начинающим арбитражникам – это ситуация на африканской бирже Golix.

В ноябре 2020 года курс биткоина на ней был более чем в 3 раза выше среднего по рынку, в пиковые моменты доходил до 34 000 USD за 1 BTC.

Это породило большой ажиотаж среди арбитражников и просто трейдеров, которые захотели немедленно войти на эту платформу и перепродать там свои биткоины.

Такой высокий курс был спровоцирован гиперинфляцией и напряженной политической обстановкой в Зимбабве. В то время, как покупательная способность местного доллара ZWD стремительно падала, спрос на биткоины рос.

Однако, желающих заработать ждало несколько неприятных сюрпризов:

1. Вывод средств с верифицированного аккаунта на Golix разрешен только на счет в банке Зимбабве, причем открытый в национальной валюте.
2. Для регистрации счета нужно лично прилететь в страну.
3. Банки не обналичивают крупные суммы в связи с катастрофической ситуацией с местной валютой, то есть, вывести в фиат напрямую биткоины невозможно.
4. В стране отключена система Swift, нельзя отправить перевод со счета в банке Зимбабве на счет любого другого банка.
5. Доллар Зимбабве продолжает обесцениваться.

Те, кто по неосмотрительности завел свои биткоины на биржу Golix столкнулись с многочисленными техническими сбоями в работе торговой площадки.

По неподтвержденным слухам, биржу атаковали китайские хакеры, которые взломали верифицированные аккаунты и некоторое время вели сверхвыгодную для себя торговлю. Весной 2020 года курс биткоина на Golix все еще составляет 9500 – 10 000 USD, но с работой сайта биржи по-прежнему есть проблемы.

В интернете ходят легенды, что каким-то трейдерам удалось заработать состояние на Golix. Вероятнее всего, единственные, кто получает доход – это сами владельцы биржи и хакеры.

Как определяется цена биткойна

Прежде чем мы сможем говорить об арбитраже (т. е. покупке по низкой цене и продаже по высокой цене), нам нужно понять, что на самом деле означает «цена биткойна».

ЧИТАЙТЕ:

На любой бирже цена биткойна определяется последней сделкой, совершенной на этой бирже. Поскольку разные биржи имеют разное количество покупателей и продавцов с разными предпочтениями, вполне естественно, что цены не будут коррелировать на 100%.

Вы можете рассматривать биржи как закрытые рынки, которые не связаны напрямую. Кроме того, некоторые биржи имеют очень низкую торговую активность на них, что делает цену биткойна на них гораздо более волатильной.

В результате некоторые люди пытаются купить Биткоины «по дешевке» на одной бирже, а затем продать их по более высокой цене на другой.

Преимущества и недостатки арбитража криптовалют

К плюсам арбитража относится следующее:

1. При удачной ситуации на рынке можно очень быстро получить профит. При этом начальные инвестиции могут быть средними или небольшими.
2. На ряде бирж сделки совершаются быстро. Даже если разница в курсе составляет всего 5% она может и покрыть комиссии, и дать профит. В хорошие дни арбитражники по 10 и более часов переводят деньги между биржами, и каждый цикл приносит доход.
3. Низкий риск. По сравнению с трейдингом арбитраж – менее рискованный способ заработка.

Хорошо, когда арбитражник владеет и техническим, и фундаментальным анализом, и может просчитать наиболее выгодные моменты покупки и продажи. Но начинающие могут обойтись и без технических знаний, достаточно следить за курсами на разных торговых площадках.

Минусы у арбитража такие:

1. Нужно внимательно просчитывать затраты на комиссии.
2. При работе с горячими кошельками прибыль следует регулярно выводить или разбивать на разные аккаунты.
3. Задержки в выводе денег могут осложнять жизнь арбитражника и уменьшать потенциальную прибыль.
4. Доход зависит от защищенности бирж, а торговые площадки довольно часто взламывают. Каждый месяц появляются сообщения о похищении криптовалют с кошельков той или иной биржи.
5. Арбитраж требует постоянного присутствия, торговец должен быть в курсе ситуации на выбранных им площадках.

Кажется, что алгоритм заработка такой простой, что можно поручить это дело роботу. Но так ли это на самом деле?

Как разрушается арбитражная стратегия

На заре становления биржи именно такая схема приносит наибольшую прибыль. Со временем, когда количество желающих наживиться на бесплатной кормушке достигает предела, разница между курсами стирается. Всю прибыль начинают съедать различные комиссии и ограничения на переводы. Добавьте к этому еще и время на ожидание вывода средств, которые могут быть просто-напросто заморожены, и арбитраж практически полностью разрушен.

Некоторое время весьма популярной темой был арбитраж между двумя крупнейшими биржами криптовалют MtGox и BTC-E. Цена на mtgox значительно отставала от таковой на BTC-E, создавая просто идеальную, на первый взгляд, ситуацию.

Разница в ценах на MtGox и BTC-E

На самом деле, длительный арбитраж довольно редкая ситуация на высоколиквидном рынке. В конце 13 года спред между биржами вырос на порядок, но такая разница была по большей части вызвана искусственным способом, в том числе, ограничениями на вывод с MtGox.

Топ 3 ботов, лучшие программы для арбитража криптовалюты

Есть боты, занимающиеся межбиржевым или внутрибиржевым трейдингом, но ни одна программа для арбитража криптовалют пока не научилась работать идеально. Ниже приведены 5 лучших разработок.

BTC Robot

Покупателям предлагаются разные тарифные планы.

Название	Цена
Silver	19,99 USD ежемесячно
Gold	39,99 USD ежемесячно
Platinum	399,99 USD единоразово

Желательно, чтобы инвестиционный портфель, которым распоряжается робот, составлял более 100 USD. Прогнозируемая прибыль от 80% ежемесячно.

Gekko

Простой арбитражник с открытым исходным кодом, можно скачать здесь github.com/askmike/gekko. Прибыль составляет от 30% в месяц, бот отличается четкой работой и набирает популярность.

Cryptotrader

• Bitfinex;
• BitStamp;
• Kraken;
• CoinBase;
• Kcoin;
• Bitrex;
• Huobi;
• Binance.

На Криптотрейдер есть среда для создания собственных ботов.

Haashbot

Haashbot стоит от 0,09 BTC, оплата абонемента раз в 3 месяца. Бот торгует на следующих биржах:

• Bitfinex;
• Binance;
• Gemini;
• BitStamp;
• Kraken;
• Poloniex;
• Gdax.

Прогнозируемая прибыль превышает 85% ежемесячно.

Полезные сайты для ручного арбитража

Есть несколько программ, с помощью которых удобнее отслеживать рынок для мануального (ручного) арбитража.

Криптоарбитр помогает приблизительно прикинуть прибыль и выделяет интересные варианты валютных пар, среди которых можно заметить bitcoin gold курс которого подходит для старта арбитража.

Можно использовать раздел арбитража bitcoinity.org, главное не забывать просчитывать затраты на комиссии, они не отражаются в таблицах.

Coinmarketcap – это еще один полезный инструмент, с помощью которого можно мониторить курсы на интересующих биржах.

Bitinfocharts.com дает динамику изменений курса и показывает корреляцию.

Криптовалютные биржи в целом положительно относятся к арбитражу, набор инструментов есть на таких крупных торговых площадках:

• Cryptopia;
• Poloniex;
• Bittrex.

Есть 2 хороших мобильных приложения для межбиржевого арбитража криптовалют.

Название	Официальный сайт
TabTrader	tab-trader.com
zTrader	ztrader.ru.aptoide.com

На скриншотах можно увидеть интерфейс.

Оба варианта работают на Android, а TabTrader и на iOS.

Как вывести прибыль от сделок на банковскую карту

Фиксировать прибыль от сделок по арбитражу криптовалюты между биржами стоит лишь тогда, когда фиатные деньги (рубли или доллары), превратившись в криптовалюты и пройдя цепочку преобразований, снова вернулись на карту банка в большем количестве.

Для совершения быстрого обмена важно пользоваться надежным обменником, который находится на топовых позициях bestchange и имеет большое количество положительных отзывов. Воспользуемся одним из таких: nicechange.org

Для вывода биткоинов на карту банка с помощью этого сервиса достаточно перейти по ссылке, выбрать валютную пару (например, Bitcoin – Сбербанк), ввести данные и нажать кнопку «Обменять».

После отправки криптовалюты на кошелек сервиса вы получите деньги на карту своего банка в течение 15 минут.

Рекомендуемые биржи и обменники

1. Комиссии. Чем они ниже, тем меньше своей прибыли придется отдавать посредникам.
2. Курс криптовалют. Желательно отдавать предпочтение площадкам с сильной волатильностью.
3. Скорость проведения сделок. Чем быстрее биржа может выводить деньги и проводить куплю-продажу валюты, тем лучше. Задержка во времени может дать потерю прибыли.
4. Отзывы, стаж работы, надежность и защищенность от взлома. Репутация биржи – это косвенная гарантия ее порядочности. На 100% безопасных онлайн-площадок не бывает, но при прочих равных лучше выбирать биржи, которые редко взламывают.

Обменники для арбитража рекомендовать невозможно, потому что комиссии в них за последний год выросли на 10-20%, и суммарные затраты превышают потенциальную прибыль. Относительно неплохими обменниками остались такие:

• Payeer.com;
• F1ex.com;
• Magneticexchange.com;
• Wmglobus.com;
• Arbitrcoin.com.

Для мониторинга выгодных обменников можно использовать сайт askoin.com.

В таблице приведены наилучшие биржи для трейдинга и арбитража криптовалют.

Название площадки	Официальный сайт	Комментарий
Yobit	Yobit.net	Русскоязычная, с хорошим живым форумом. Более 1000 криптовалют, отличается сильной волатильностью курсов. Есть валютные пары с рублем.
EXMO	Exmo.me	Есть кэшбек по комиссиям, исполнение ордеров быстрое.
Livecoin	Livecoin.net	Большой выбор способов пополнения счета и вывода денег.
BTCTrade	Btc-trade.ua	Украинская биржа, любимая русскоязычной аудиторией. Есть пополнение через Приват24.

Опытные арбитражники предпочитают малоизвестные азиатские биржи, на которых существует огромная волатильность курсов альткоинов за счет пампов.